Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | Li, Ta-Hsin |
|---|---|
| Định dạng: | Preprint |
| Được phát hành: |
2019
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://arxiv.org/abs/1908.02545 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Những quyển sách tương tự
Quantile Predictions for Equity Premium using Penalized Quantile Regression with Consistent Variable Selection across Multiple Quantiles
Bằng: Li, Shaobo, et al.
Được phát hành: (2025)
Bằng: Li, Shaobo, et al.
Được phát hành: (2025)
Bayesian Testing Of Granger Causality In Functional Time Series
Bằng: Sen, Rituparna, et al.
Được phát hành: (2021)
Bằng: Sen, Rituparna, et al.
Được phát hành: (2021)
Directional-Shift Dirichlet ARMA Models for Compositional Time Series with Structural Break Intervention
Bằng: Katz, Harrison
Được phát hành: (2026)
Bằng: Katz, Harrison
Được phát hành: (2026)
When Frictions are Fractional: Rough Noise in High-Frequency Data
Bằng: Chong, Carsten H., et al.
Được phát hành: (2021)
Bằng: Chong, Carsten H., et al.
Được phát hành: (2021)
Quantile Fourier Transform, Quantile Series, and Nonparametric Estimation of Quantile Spectra
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2022)
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2022)
Modeling Dynamic Correlation Matrices with Shrinkage Priors
Bằng: Coulson, Daniel Andrew, et al.
Được phát hành: (2026)
Bằng: Coulson, Daniel Andrew, et al.
Được phát hành: (2026)
Sparse Asymptotic PCA: Identifying Sparse Latent Factors Across Time Horizon in High-Dimensional Time Series
Bằng: Gao, Zhaoxing
Được phát hành: (2024)
Bằng: Gao, Zhaoxing
Được phát hành: (2024)
Quantile deep learning models for multi-step ahead time series prediction
Bằng: Cheung, Jimmy, et al.
Được phát hành: (2024)
Bằng: Cheung, Jimmy, et al.
Được phát hành: (2024)
Supervised Dynamic PCA: Linear Dynamic Forecasting with Many Predictors
Bằng: Gao, Zhaoxing, et al.
Được phát hành: (2023)
Bằng: Gao, Zhaoxing, et al.
Được phát hành: (2023)
Institutional Differences, Crisis Shocks, and Volatility Structure: A By-Window EGARCH/TGARCH Analysis of ASEAN Stock Markets
Bằng: Yang, Junlin
Được phát hành: (2025)
Bằng: Yang, Junlin
Được phát hành: (2025)
A Dynamic Spatiotemporal and Network ARCH Model with Common Factors
Bằng: Doğan, Osman, et al.
Được phát hành: (2024)
Bằng: Doğan, Osman, et al.
Được phát hành: (2024)
Causal Regime Detection in Energy Markets With Augmented Time Series Structural Causal Models
Bằng: Thumm, Dennis
Được phát hành: (2025)
Bằng: Thumm, Dennis
Được phát hành: (2025)
Scores for Multivariate Distributions and Level Sets
Bằng: Meng, Xiaochun, et al.
Được phát hành: (2020)
Bằng: Meng, Xiaochun, et al.
Được phát hành: (2020)
Bayesian Analysis of High Dimensional Vector Error Correction Model
Bằng: Yang, Parley R, et al.
Được phát hành: (2023)
Bằng: Yang, Parley R, et al.
Được phát hành: (2023)
Change-point estimation for Weibull time series with copula-based Markov models
Bằng: Sun, Li-Hsien, et al.
Được phát hành: (2026)
Bằng: Sun, Li-Hsien, et al.
Được phát hành: (2026)
High-Frequency Market Manipulation Detection with a Markov-modulated Hawkes process
Bằng: Fabre, Timothée, et al.
Được phát hành: (2025)
Bằng: Fabre, Timothée, et al.
Được phát hành: (2025)
Self and mutually exciting point process embedding flexible residuals and intensity with discretely Markovian dynamics
Bằng: Lee, Kyungsub
Được phát hành: (2024)
Bằng: Lee, Kyungsub
Được phát hành: (2024)
Modelling financial returns with mixtures of generalized normal distributions
Bằng: Duttilo, Pierdomenico
Được phát hành: (2024)
Bằng: Duttilo, Pierdomenico
Được phát hành: (2024)
Zero-Inflated Autoregressive Conditional Duration Model for Discrete Trade Durations with Excessive Zeros
Bằng: Blasques, Francisco, et al.
Được phát hành: (2018)
Bằng: Blasques, Francisco, et al.
Được phát hành: (2018)
Hidden Markov graphical models with state-dependent generalized hyperbolic distributions
Bằng: Foroni, Beatrice, et al.
Được phát hành: (2024)
Bằng: Foroni, Beatrice, et al.
Được phát hành: (2024)
Crossing penalised CAViaR
Bằng: Szendrei, Tibor
Được phát hành: (2025)
Bằng: Szendrei, Tibor
Được phát hành: (2025)
Centered-Innovation MA for Bayesian Dirichlet ARMA: Theoretical Equivalence and an Application to Bank-Asset Shares
Bằng: Katz, Harrison
Được phát hành: (2025)
Bằng: Katz, Harrison
Được phát hành: (2025)
On the Three Demons in Causality in Finance: Time Resolution, Nonstationarity, and Latent Factors
Bằng: Dong, Xinshuai, et al.
Được phát hành: (2023)
Bằng: Dong, Xinshuai, et al.
Được phát hành: (2023)
Multi-regime Markov-switching models with time-varying transition probabilities: An application to U.S. Treasury yields
Bằng: Modée, Samuel, et al.
Được phát hành: (2026)
Bằng: Modée, Samuel, et al.
Được phát hành: (2026)
Short-time expansion of characteristic functions in a rough volatility setting with applications
Bằng: Chong, Carsten H., et al.
Được phát hành: (2022)
Bằng: Chong, Carsten H., et al.
Được phát hành: (2022)
Probabilistic Predictions of Option Prices with Modular Approximate Bayesian Inference
Bằng: Maneesoonthorn, Worapree, et al.
Được phát hành: (2024)
Bằng: Maneesoonthorn, Worapree, et al.
Được phát hành: (2024)
A Note on the Asymptotic Properties of the GLS Estimator in Multivariate Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors
Bằng: Moriya, Koichiro, et al.
Được phát hành: (2025)
Bằng: Moriya, Koichiro, et al.
Được phát hành: (2025)
Holistic Multi-Scale Inference of the Leverage Effect: Efficiency under Dependent Microstructure Noise
Bằng: Xiong, Ziyang, et al.
Được phát hành: (2025)
Bằng: Xiong, Ziyang, et al.
Được phát hành: (2025)
Change point detection in dynamic Gaussian graphical models: the impact of COVID-19 pandemic on the US stock market
Bằng: Franzolini, Beatrice, et al.
Được phát hành: (2022)
Bằng: Franzolini, Beatrice, et al.
Được phát hành: (2022)
Kernel Three Pass Regression Filter
Bằng: Jat, Rajveer, et al.
Được phát hành: (2024)
Bằng: Jat, Rajveer, et al.
Được phát hành: (2024)
High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
Bằng: Ardia, David, et al.
Được phát hành: (2024)
Bằng: Ardia, David, et al.
Được phát hành: (2024)
Block-diagonal idiosyncratic covariance estimation in high-dimensional factor models for financial time series
Bằng: Žignić, Lucija, et al.
Được phát hành: (2024)
Bằng: Žignić, Lucija, et al.
Được phát hành: (2024)
Ledoit-Wolf linear shrinkage with unknown mean
Bằng: Oriol, Benoit, et al.
Được phát hành: (2023)
Bằng: Oriol, Benoit, et al.
Được phát hành: (2023)
Latent Factor Analysis in Short Panels
Bằng: Fortin, Alain-Philippe, et al.
Được phát hành: (2023)
Bằng: Fortin, Alain-Philippe, et al.
Được phát hành: (2023)
Nonparametric Estimation of Self- and Cross-Impact
Bằng: Hey, Natascha, et al.
Được phát hành: (2025)
Bằng: Hey, Natascha, et al.
Được phát hành: (2025)
Order-Flow Filtration and Directional Association with Short-Horizon Returns
Bằng: Anantha, Aditya Nittur, et al.
Được phát hành: (2025)
Bằng: Anantha, Aditya Nittur, et al.
Được phát hành: (2025)
Quantile-Crossing Spectrum and Spline Autoregression Estimation
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2024)
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2024)
Spline Autoregression Method for Estimation of Quantile Spectrum
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2024)
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2024)
Nonparametric Test for Volatility in Clustered Multiple Time Series
Bằng: Barrios, Erniel B., et al.
Được phát hành: (2021)
Bằng: Barrios, Erniel B., et al.
Được phát hành: (2021)
Spline Quantile Regression with Cubic and Linear Smoothing Splines
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2026)
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2026)
Những quyển sách tương tự
-
Quantile Predictions for Equity Premium using Penalized Quantile Regression with Consistent Variable Selection across Multiple Quantiles
Bằng: Li, Shaobo, et al.
Được phát hành: (2025) -
Bayesian Testing Of Granger Causality In Functional Time Series
Bằng: Sen, Rituparna, et al.
Được phát hành: (2021) -
Directional-Shift Dirichlet ARMA Models for Compositional Time Series with Structural Break Intervention
Bằng: Katz, Harrison
Được phát hành: (2026) -
When Frictions are Fractional: Rough Noise in High-Frequency Data
Bằng: Chong, Carsten H., et al.
Được phát hành: (2021) -
Quantile Fourier Transform, Quantile Series, and Nonparametric Estimation of Quantile Spectra
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2022)