:: Library Catalog

Ảnh bìa

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Li, Ta-Hsin
Định dạng:	Preprint
Được phát hành:	2019
Những chủ đề:	Statistical Finance Methodology
Truy cập trực tuyến:	https://arxiv.org/abs/1908.02545
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Quantile Predictions for Equity Premium using Penalized Quantile Regression with Consistent Variable Selection across Multiple Quantiles
Bằng: Li, Shaobo, et al.
Được phát hành: (2025)

Bayesian Testing Of Granger Causality In Functional Time Series
Bằng: Sen, Rituparna, et al.
Được phát hành: (2021)

Directional-Shift Dirichlet ARMA Models for Compositional Time Series with Structural Break Intervention
Bằng: Katz, Harrison
Được phát hành: (2026)

When Frictions are Fractional: Rough Noise in High-Frequency Data
Bằng: Chong, Carsten H., et al.
Được phát hành: (2021)

Quantile Fourier Transform, Quantile Series, and Nonparametric Estimation of Quantile Spectra
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2022)

Modeling Dynamic Correlation Matrices with Shrinkage Priors
Bằng: Coulson, Daniel Andrew, et al.
Được phát hành: (2026)

Sparse Asymptotic PCA: Identifying Sparse Latent Factors Across Time Horizon in High-Dimensional Time Series
Bằng: Gao, Zhaoxing
Được phát hành: (2024)

Quantile deep learning models for multi-step ahead time series prediction
Bằng: Cheung, Jimmy, et al.
Được phát hành: (2024)

Supervised Dynamic PCA: Linear Dynamic Forecasting with Many Predictors
Bằng: Gao, Zhaoxing, et al.
Được phát hành: (2023)

Institutional Differences, Crisis Shocks, and Volatility Structure: A By-Window EGARCH/TGARCH Analysis of ASEAN Stock Markets
Bằng: Yang, Junlin
Được phát hành: (2025)

A Dynamic Spatiotemporal and Network ARCH Model with Common Factors
Bằng: Doğan, Osman, et al.
Được phát hành: (2024)

Causal Regime Detection in Energy Markets With Augmented Time Series Structural Causal Models
Bằng: Thumm, Dennis
Được phát hành: (2025)

Scores for Multivariate Distributions and Level Sets
Bằng: Meng, Xiaochun, et al.
Được phát hành: (2020)

Bayesian Analysis of High Dimensional Vector Error Correction Model
Bằng: Yang, Parley R, et al.
Được phát hành: (2023)

Change-point estimation for Weibull time series with copula-based Markov models
Bằng: Sun, Li-Hsien, et al.
Được phát hành: (2026)

High-Frequency Market Manipulation Detection with a Markov-modulated Hawkes process
Bằng: Fabre, Timothée, et al.
Được phát hành: (2025)

Self and mutually exciting point process embedding flexible residuals and intensity with discretely Markovian dynamics
Bằng: Lee, Kyungsub
Được phát hành: (2024)

Modelling financial returns with mixtures of generalized normal distributions
Bằng: Duttilo, Pierdomenico
Được phát hành: (2024)

Zero-Inflated Autoregressive Conditional Duration Model for Discrete Trade Durations with Excessive Zeros
Bằng: Blasques, Francisco, et al.
Được phát hành: (2018)

Hidden Markov graphical models with state-dependent generalized hyperbolic distributions
Bằng: Foroni, Beatrice, et al.
Được phát hành: (2024)

Crossing penalised CAViaR
Bằng: Szendrei, Tibor
Được phát hành: (2025)

Centered-Innovation MA for Bayesian Dirichlet ARMA: Theoretical Equivalence and an Application to Bank-Asset Shares
Bằng: Katz, Harrison
Được phát hành: (2025)

On the Three Demons in Causality in Finance: Time Resolution, Nonstationarity, and Latent Factors
Bằng: Dong, Xinshuai, et al.
Được phát hành: (2023)

Multi-regime Markov-switching models with time-varying transition probabilities: An application to U.S. Treasury yields
Bằng: Modée, Samuel, et al.
Được phát hành: (2026)

Short-time expansion of characteristic functions in a rough volatility setting with applications
Bằng: Chong, Carsten H., et al.
Được phát hành: (2022)

Probabilistic Predictions of Option Prices with Modular Approximate Bayesian Inference
Bằng: Maneesoonthorn, Worapree, et al.
Được phát hành: (2024)

A Note on the Asymptotic Properties of the GLS Estimator in Multivariate Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors
Bằng: Moriya, Koichiro, et al.
Được phát hành: (2025)

Holistic Multi-Scale Inference of the Leverage Effect: Efficiency under Dependent Microstructure Noise
Bằng: Xiong, Ziyang, et al.
Được phát hành: (2025)

Change point detection in dynamic Gaussian graphical models: the impact of COVID-19 pandemic on the US stock market
Bằng: Franzolini, Beatrice, et al.
Được phát hành: (2022)

Kernel Three Pass Regression Filter
Bằng: Jat, Rajveer, et al.
Được phát hành: (2024)

High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
Bằng: Ardia, David, et al.
Được phát hành: (2024)

Block-diagonal idiosyncratic covariance estimation in high-dimensional factor models for financial time series
Bằng: Žignić, Lucija, et al.
Được phát hành: (2024)

Ledoit-Wolf linear shrinkage with unknown mean
Bằng: Oriol, Benoit, et al.
Được phát hành: (2023)

Latent Factor Analysis in Short Panels
Bằng: Fortin, Alain-Philippe, et al.
Được phát hành: (2023)

Nonparametric Estimation of Self- and Cross-Impact
Bằng: Hey, Natascha, et al.
Được phát hành: (2025)

Order-Flow Filtration and Directional Association with Short-Horizon Returns
Bằng: Anantha, Aditya Nittur, et al.
Được phát hành: (2025)

Quantile-Crossing Spectrum and Spline Autoregression Estimation
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2024)

Spline Autoregression Method for Estimation of Quantile Spectrum
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2024)

Nonparametric Test for Volatility in Clustered Multiple Time Series
Bằng: Barrios, Erniel B., et al.
Được phát hành: (2021)

Spline Quantile Regression with Cubic and Linear Smoothing Splines
Bằng: Li, Ta-Hsin
Được phát hành: (2026)