:: Library Catalog

Obálka

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Hlavní autor:	Virolainen, Savi
Médium:	Preprint
Vydáno:	2020
Témata:	Econometrics Methodology 62M10
On-line přístup:	https://arxiv.org/abs/2007.04713
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Podobné jednotky

Gaussian and Student's $t$ mixture vector autoregressive model with application to the effects of the Euro area monetary policy shock
Autor: Virolainen, Savi
Vydáno: (2021)

A mixture autoregressive model based on Gaussian and Student's $t$-distributions
Autor: Virolainen, Savi
Vydáno: (2020)

Identification by non-Gaussianity in structural threshold and smooth transition vector autoregressive models
Autor: Virolainen, Savi
Vydáno: (2024)

A Gaussian smooth transition vector autoregressive model: An application to the macroeconomic effects of severe weather shocks
Autor: Lanne, Markku, a další
Vydáno: (2024)

Decision synthesis in monetary policy
Autor: Chernis, Tony, a další
Vydáno: (2024)

First-order integer-valued autoregressive processes with Generalized Katz innovations
Autor: Lopez, Ovielt Baltodano, a další
Vydáno: (2022)

Functional Regression with Nonstationarity and Error Contamination: Application to the Economic Impact of Climate Change
Autor: Nam, Kyungsik, a další
Vydáno: (2025)

Identification and estimation of structural vector autoregressive models via LU decomposition
Autor: Shimokawa, Masato, a další
Vydáno: (2025)

Rolling-Origin Conformal Prediction under Local Stationarity and Weak Dependence
Autor: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Vydáno: (2026)

Bayesian inference on the order of stationary vector autoregressions
Autor: Binks, Rachel L., a další
Vydáno: (2023)

Change-point analysis for binomial autoregressive model with application to price stability counts
Autor: Sheng, Danshu, a další
Vydáno: (2024)

Subsample-Based Estimation under Dynamic Contamination
Autor: Yang, Yukai, a další
Vydáno: (2026)

Nowcasting using regression on signatures
Autor: Cohen, Samuel N., a další
Vydáno: (2023)

Bivariate generalized autoregressive models for forecasting bivariate non-Gaussian times series
Autor: Ribeiro, Tatiane Fontana, a další
Vydáno: (2025)

JFR-rg: A New Macroeconomic Framework for High-Debt, Low-Growth Economies under Financial Repression
Autor: Wakimoto, Hirofumi
Vydáno: (2026)

Empirical study of periodic autoregressive models with additive noise -- estimation and testing
Autor: Żuławiński, Wojciech, a další
Vydáno: (2023)

Compound decisions and empirical Bayes via Bayesian nonparametrics
Autor: Ignatiadis, Nikolaos, a další
Vydáno: (2026)

Words Matter: Forecasting Economic Downside Risks with Corporate Textual Data
Autor: Isler, Cansu
Vydáno: (2025)

On the Robustness of Mixture Models in the Presence of Hidden Markov Regimes with Covariate-Dependent Transition Probabilities
Autor: Pouzo, Demian, a další
Vydáno: (2025)

Inference for multiple change-points in generalized integer-valued autoregressive model
Autor: Sheng, Danshu, a další
Vydáno: (2024)

Optimal break tests for large linear time series models
Autor: Gupta, Abhimanyu, a další
Vydáno: (2025)

Prediction intervals for quantile autoregression
Autor: Novo, Silvia, a další
Vydáno: (2025)

Proper Correlation Coefficients for Nominal Random Variables
Autor: Wermuth, Jan-Lukas
Vydáno: (2025)

Flatness-Robust Critical Bandwidth
Autor: Kostyshak, Scott
Vydáno: (2025)

A Necessary and Sufficient Condition for Size Controllability of Heteroskedasticity Robust Test Statistics
Autor: Pötscher, Benedikt M., a další
Vydáno: (2024)

A test for counting sequences of integer-valued autoregressive models
Autor: Goto, Yuichi, a další
Vydáno: (2023)

Online Generalized Method of Moments for Time Series
Autor: Leung, Man Fung, a další
Vydáno: (2025)

Eigenvalue-Based Randomness Test for Residual Diagnostics in Panel Data Models
Autor: Kurbucz, Marcell T., a další
Vydáno: (2025)

Bayesian joint quantile autoregression
Autor: Castillo-Mateo, Jorge, a další
Vydáno: (2023)

Valid Heteroskedasticity Robust Testing
Autor: Pötscher, Benedikt M., a další
Vydáno: (2021)

An operator-level ARCH Model
Autor: Aue, Alexander, a další
Vydáno: (2026)

Polynomial Log-Marginals and Tweedie's Formula : When Is Bayes Possible?
Autor: Datta, Jyotishka, a další
Vydáno: (2025)

Extending finite mixture models with skew-normal distributions and hidden Markov models for time series
Autor: Nigri, Andrea, a další
Vydáno: (2025)

On the implications of proportional hazards assumptions for competing risks modelling
Autor: Lo, Simon M. S., a další
Vydáno: (2025)

Unlocking the Regression Space
Autor: Giraitis, Liudas, a další
Vydáno: (2025)

Unbiased estimation and asymptotically valid inference in multivariable Mendelian randomization with many weak instrumental variables
Autor: Yang, Yihe, a další
Vydáno: (2023)

Double Descent and Benign Overfitting in Macroeconomic Forecasting
Autor: Carriero, Andrea, a další
Vydáno: (2026)

F-FOMAML: GNN-Enhanced Meta-Learning for Peak Period Demand Forecasting with Proxy Data
Autor: Xu, Zexing, a další
Vydáno: (2024)

Conditional Rank-Rank Regression
Autor: Chernozhukov, Victor, a další
Vydáno: (2024)

Inference on Extreme Quantiles of Unobserved Individual Heterogeneity
Autor: Morozov, Vladislav
Vydáno: (2022)