Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awduron: | , |
|---|---|
| Fformat: | Preprint |
| Cyhoeddwyd: |
2024
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://arxiv.org/abs/2405.17841 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
Eitemau Tebyg
Constrained mean-variance investment-reinsurance under the Cramér-Lundberg model with random coefficients
gan: Shi, Xiaomin, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Shi, Xiaomin, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Dividend ratcheting and capital injection under the Cramér-Lundberg model: Strong solution and optimal strategy
gan: Guan, Chonghu, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
gan: Guan, Chonghu, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
Dynamically optimal portfolios for monotone mean--variance preferences
gan: Černý, Aleš, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Černý, Aleš, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
Optimal dividend payout with path-dependent drawdown constraint
gan: Guan, Chonghu, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
gan: Guan, Chonghu, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
Bayesian optimal investment and reinsurance with dependent financial and insurance risks
gan: Bäuerle, Nicole, et al.
Cyhoeddwyd: (2021)
gan: Bäuerle, Nicole, et al.
Cyhoeddwyd: (2021)
Robust optimal investment and consumption strategies with portfolio constraints and stochastic environment
gan: Garces, Len Patrick Dominic M., et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Garces, Len Patrick Dominic M., et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Discrete time optimal investment under model uncertainty
gan: Carassus, Laurence, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
gan: Carassus, Laurence, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
Optimal annuitization with labor income under age-dependent force of mortality
gan: Birungi, Criscent, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Birungi, Criscent, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
Robust forward investment and consumption under drift and volatility uncertainties: A randomization approach
gan: Chong, Wing Fung, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Chong, Wing Fung, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
gan: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Portfolio Optimization under Transaction Costs with Recursive Preferences
gan: Herdegen, Martin, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Herdegen, Martin, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Mean-Field Price Formation on Trees with Multi-Population and Non-Rational Agents
gan: Fujii, Masaaki
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Fujii, Masaaki
Cyhoeddwyd: (2025)
Mean-Field Price Formation on Trees with a Network of Relative Performance Concerns
gan: Fujii, Masaaki
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Fujii, Masaaki
Cyhoeddwyd: (2025)
A unifying view on the irreversible investment exercise boundary in a stochastic, time-inhomogeneous capacity expansion problem
gan: Chiarolla, Maria B.
Cyhoeddwyd: (2022)
gan: Chiarolla, Maria B.
Cyhoeddwyd: (2022)
Nonconcave Portfolio Choice under Smooth Ambiguity
gan: Borgonovo, Emanuele, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
gan: Borgonovo, Emanuele, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
Optimal Investment and Consumption in a Stochastic Factor Model
gan: Gutekunst, Florian, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Gutekunst, Florian, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
Entropy Regularization under Bayesian Drift Uncertainty
gan: Au, Andy
Cyhoeddwyd: (2026)
gan: Au, Andy
Cyhoeddwyd: (2026)
$α$-robust utility maximization with intractable claims: A quantile optimization approach
gan: Chen, Xinyu, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
gan: Chen, Xinyu, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
Optimal consumption under loss-averse multiplicative habit-formation preferences
gan: Angoshtari, Bahman, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Angoshtari, Bahman, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Risk-Sensitive Investment Management via Free Energy-Entropy Duality
gan: Lleo, Sebastien, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
gan: Lleo, Sebastien, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
Robust Trading in a Generalized Lattice Market
gan: Hsieh, Chung-Han, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
gan: Hsieh, Chung-Han, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
Exploratory Randomization for Discrete-Time Risk-Sensitive Benchmarked Investment Management with Reinforcement Learning
gan: Lleo, Sebastien, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
gan: Lleo, Sebastien, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
Power Utility Maximization with Expert Opinions at Fixed Arrival Times in a Market with Hidden Gaussian Drift
gan: Gabih, Abdelali, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
gan: Gabih, Abdelali, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
Rank-Dependent Predictable Forward Performance Processes
gan: Angoshtari, Bahman, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Angoshtari, Bahman, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Well Posedness of Utility Maximization Problems Under Partial Information in a Market with Gaussian Drift
gan: Gabih, Abdelali, et al.
Cyhoeddwyd: (2022)
gan: Gabih, Abdelali, et al.
Cyhoeddwyd: (2022)
Striking the Balance: Life Insurance Timing and Asset Allocation in Financial Planning
gan: Chen, An, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
gan: Chen, An, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
Optimal two-parameter portfolio management strategy with transaction costs
gan: Ma, Chutian, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Ma, Chutian, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Portfolio optimization in incomplete markets and price constraints determined by maximum entropy in the mean
gan: Arratia, Argimiro, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Arratia, Argimiro, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
Money-Back Tontines for Retirement Decumulation: Neural-Network Optimization under Systematic Longevity Risk
gan: Orozco, German Nova, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
gan: Orozco, German Nova, et al.
Cyhoeddwyd: (2026)
Mean Field Equilibrium Asset Pricing Models With Exponential Utility
gan: Sekine, Masashi
Cyhoeddwyd: (2026)
gan: Sekine, Masashi
Cyhoeddwyd: (2026)
Exploratory Randomization for Discrete-Time Linear Exponential Quadratic Gaussian (LEQG) Problem
gan: Lleo, Sebastien, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Lleo, Sebastien, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
Optimal Trading under Instantaneous and Persistent Price Impact, Predictable Returns and Multiscale Stochastic Volatility
gan: Chan, Patrick, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Chan, Patrick, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
Optimal investment with insider information using Skorokhod & Russo-Vallois integration
gan: Elizalde, Mauricio, et al.
Cyhoeddwyd: (2022)
gan: Elizalde, Mauricio, et al.
Cyhoeddwyd: (2022)
Optimal Consumption-Investment with Epstein-Zin Utility under Leverage Constraint
gan: Tian, Dejian, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Tian, Dejian, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
Robust Reinforcement Learning with Dynamic Distortion Risk Measures
gan: Coache, Anthony, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Coache, Anthony, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Optimal mean-variance portfolio selection under regime-switching-induced stock price shocks
gan: Shi, Xiaomin, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Shi, Xiaomin, et al.
Cyhoeddwyd: (2025)
Deep Hedging to Manage Tail Risk
gan: Ma, Yuming
Cyhoeddwyd: (2025)
gan: Ma, Yuming
Cyhoeddwyd: (2025)
Optimal ratcheting of dividend payout under Brownian motion surplus
gan: Guan, Chonghu, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
gan: Guan, Chonghu, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
Mean-variance portfolio selection in jump-diffusion model under no-shorting constraint: A viscosity solution approach
gan: Shi, Xiaomin, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
gan: Shi, Xiaomin, et al.
Cyhoeddwyd: (2024)
Portfolio Optimization in a Market with Hidden Gaussian Drift and Randomly Arriving Expert Opinions: Modeling and Theoretical Results
gan: Gabih, Abdelali, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)
gan: Gabih, Abdelali, et al.
Cyhoeddwyd: (2023)