:: Library Catalog

Зображення обкладинки

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Автори:	Ninomiya, Syoiti, Victoir, Nicolas
Формат:	Preprint
Опубліковано:	2006
Предмети:	Probability Numerical Analysis 65C30, 65C05
Онлайн доступ:	https://arxiv.org/abs/math/0605361
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси

A new weak approximation scheme of stochastic differential equations and the Runge-Kutta method
за авторством: Ninomiya, Mariko, та інші
Опубліковано: (2007)

A high-order recombination algorithm for weak approximation of stochastic differential equations
за авторством: Ninomiya, Syoiti, та інші
Опубліковано: (2025)

Skew-symmetric schemes for stochastic differential equations with non-Lipschitz drift: an unadjusted Barker algorithm
за авторством: Iguchi, Yuga, та інші
Опубліковано: (2024)

Theoretical guarantees for stochastic gradient sampling methods via Gaussian convolution inequalities
за авторством: Paulin, Daniel, та інші
Опубліковано: (2026)

Error analysis for learning fractional stochastic differential equations with applications in neural approximations
за авторством: Dehshiri, Mahdi, та інші
Опубліковано: (2026)

Antithetic multilevel Monte Carlo method for approximations of SDEs with non-globally Lipschitz continuous coefficients
за авторством: Pang, Chenxu, та інші
Опубліковано: (2023)

On the complexity of strong approximation of stochastic differential equations with a non-Lipschitz drift coefficient
за авторством: Müller-Gronbach, T., та інші
Опубліковано: (2024)

An Antithetic Multilevel Monte Carlo-Milstein Scheme for Stochastic Partial Differential Equations with non-commutative noise
за авторством: Haji-Ali, Abdul-Lateef, та інші
Опубліковано: (2023)

Strong convergence rate of Euler-Maruyama method for stochastic differential equations with Hölder continuous drift coefficient driven by symmetric $α$-stable process
за авторством: Liu, Wei
Опубліковано: (2019)

Multi-index importance sampling for McKean--Vlasov stochastic differential equations
за авторством: Rached, Nadhir Ben, та інші
Опубліковано: (2023)

Projected Langevin Monte Carlo algorithms in non-convex and super-linear setting
за авторством: Pang, Chenxu, та інші
Опубліковано: (2023)

A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs driven by countably dimensional Wiener process and Poisson random measure
за авторством: Sobieraj, Michał
Опубліковано: (2023)

A Randomized Milstein Scheme for SDEs with Superlinear Drift Coefficient
за авторством: Biswas, Sani
Опубліковано: (2026)

A domain decomposition method for stochastic evolution equations
за авторством: Buckwar, Evelyn, та інші
Опубліковано: (2024)

Sufficient conditions for QMC analysis of finite elements for parametric differential equations
за авторством: Kaarnioja, Vesa, та інші
Опубліковано: (2025)

Strong convergence and Mittag-Leffler stability of stochastic theta method for time-changed stochastic differential equations
за авторством: Chen, Jingwei, та інші
Опубліковано: (2025)

Discontinuous Galerkin methods for the complete stochastic Euler equations
за авторством: Breit, Dominic, та інші
Опубліковано: (2024)

Weak convergence analysis in the particle limit of the McKean--Vlasov equations using stochastic flows of particle systems
за авторством: Haji-Ali, Abdul-Lateef, та інші
Опубліковано: (2021)

$α$-scaled strong convergence of stochastic theta method for stochastic differential equations driven by time-changed Lévy noise beyond Lipschitz continuity
за авторством: Chen, Jingwei
Опубліковано: (2025)

B-series for SDEs with application to exponential integrators for non-autonomous semi-linear problems
за авторством: Arara, Alemayehu Adugna, та інші
Опубліковано: (2023)

Weak convergence rates for temporal numerical approximations of stochastic wave equations with multiplicative noise
за авторством: Cox, Sonja, та інші
Опубліковано: (2019)

Strong order 1 adaptive approximation of jump-diffusion SDEs with discontinuous drift
за авторством: Schwarz, Verena
Опубліковано: (2025)

Affine Invariant Langevin Dynamics for rare-event sampling
за авторством: Chakraborty, Deepyaman, та інші
Опубліковано: (2025)

Pathwise convergence of the Euler scheme for rough and stochastic differential equations
за авторством: Allan, Andrew L., та інші
Опубліковано: (2023)

Strong convergence of path sensitivities
за авторством: Giles, Michael B.
Опубліковано: (2024)

Uniformly Generating Distribution Functions for Discrete Random Variables
за авторством: Caprile, Bruno
Опубліковано: (2000)

Stochastic Filtering of Reaction Networks Partially Observed in Time Snapshots
за авторством: Rathinam, Muruhan, та інші
Опубліковано: (2023)

Implicit numerical approximation for stochastic delay differential equations with the nonlinear diffusion term in the infinite horizon
за авторством: Wang, Yudong, та інші
Опубліковано: (2025)

The local coupling of noise technique and its application to lower error bounds for strong approximation of SDEs with irregular coefficients
за авторством: Ellinger, Simon
Опубліковано: (2025)

Cylindrical Projections of Occupied Diffusions
за авторством: Tissot-Daguette, Valentin, та інші
Опубліковано: (2026)

Reaching the equilibrium: Long-term stable approximations for stochastic non-Newtonian Stokes equations with transport noise
за авторством: Droniou, Jerome, та інші
Опубліковано: (2024)

Second-order differential operators, stochastic differential equations and Brownian motions on embedded manifolds
за авторством: Nguyen, Du, та інші
Опубліковано: (2024)

An Euler scheme for BSDEs via the Wiener chaos decomposition
за авторством: Lozano, Pere Díaz, та інші
Опубліковано: (2025)

Error Distribution for One-Dimensional Stochastic Differential Equation Driven By Fractional Brownian Motion
за авторством: Ueda, Kento
Опубліковано: (2023)

Generalized convergence of the deep BSDE method: a step towards fully-coupled FBSDEs and applications in stochastic control
за авторством: Negyesi, Balint, та інші
Опубліковано: (2024)

Preserving invariant domains and strong approximation of stochastic differential equations
за авторством: Erdogan, Utku, та інші
Опубліковано: (2025)

Adaptive stepsize algorithms for Langevin dynamics
за авторством: Leroy, Alix, та інші
Опубліковано: (2024)

Stochastic numerical approximation for nonlinear Fokker-Planck equations with singular kernels
за авторством: Cazacu, Nicoleta
Опубліковано: (2025)

Strong convergence of finite element approximations for a fourth-order stochastic pseudo-parabolic equation with additive noise
за авторством: Bhar, Suprio, та інші
Опубліковано: (2025)

Statistical solutions of hyperbolic systems of conservation laws: numerical approximation
за авторством: Fjordholm, Ulrik Skre, та інші
Опубліковано: (2019)