:: Library Catalog

תמונות העטיפה

שמור ב:

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי:	Boutron-Löchen, Philippe
פורמט:	Recurso digital
שפה:	אנגלית
יצא לאור:	Zenodo 2025
נושאים:	Externalities, Existential Risk, Sustainability, Value Theory, Economic Governance, Carbon Pricing
גישה מקוונת:	https://doi.org/10.5281/zenodo.15038415
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים

Existential Externality Theory
מאת: Boutron-Löchen, Philippe
יצא לאור: (2025)

Risk-Adjusted Infrastructure Pricing under Governance Uncertainty: A Computational Pricing Theory for Cash-Flow Protection, Contractual Safeguards and Evidence-Conditioned Risk Premiums
מאת: Abdeen, Eng. Ashraf El-Sayed Ahmed Hassan
יצא לאור: (2026)

The Evolutionary–Technological Barrier (ETB) Hypothesis as an Explanation for the Fermi Paradox
מאת: Stanislav Kostyuk, et al.
יצא לאור: (2025)

Sovereign Debt Default and Climate Risk
מאת: Barucci, Emilio, et al.
יצא לאור: (2025)

Economic Complexity Limits Accuracy of Price Probability Predictions by Gaussian Distributions
מאת: Olkhov, Victor
יצא לאור: (2023)

Women's Organisations and Governance: Internal Democracy and External Advocacy: Implications for Regional Integration
מאת: (Ph.D), Abraham Kuol Nyuon
יצא לאור: (2022)

Women's Organisations and Governance: Internal Democracy and External Advocacy: Implications for Regional Integration
מאת: (Ph.D), Abraham Kuol Nyuon
יצא לאור: (2024)

To VaR, or Not to VaR, That is the Question
מאת: Olkhov, Victor
יצא לאור: (2021)

Dispensing with optimal control: a new approach for the pricing and management of share buyback contracts
מאת: Baldacci, Bastien, et al.
יצא לאור: (2024)

Introducing External Hazard Factors in Quantitative Risk Analysis
מאת: Ernesto Salzano
יצא לאור: (2012)

Godan:A Study in Existential Humanism
מאת: Singh
יצא לאור: (2009)

Pricing of wrapped Bitcoin and Ethereum on-chain options
מאת: Zbandut, Anastasiia
יצא לאור: (2025)

Quantifying firm-level risks from nature deterioration
מאת: Crisostomo, Ricardo
יצא לאור: (2025)

Deep learning CAT bond valuation
מאת: Sester, Julian, et al.
יצא לאור: (2025)

On the Estimation of Own Funds for Life Insurers: A Study of Direct, Indirect, and Control Variate Methods in a Risk-Neutral Pricing Framework
מאת: Wolf, Mark-Oliver
יצא לאור: (2025)

A Risk Sensitive Contract-unified Reinforcement Learning Approach for Option Hedging
מאת: Peng, Xianhua, et al.
יצא לאור: (2024)

On options-driven realized volatility forecasting: Information gains via rough volatility model
מאת: Fan, Zheqi, et al.
יצא לאור: (2026)

Hidden Risks and Optionalities in American Options
מאת: Hassan, Noura El, et al.
יצא לאור: (2026)

In Pursuit of Identity and Survival: Deciphering the Existential Concernsin the Movie Forrest Gump
מאת: Deepa Sehrawat
יצא לאור: (2021)

Integrating dynamic pricing models with pharmacy benefit manager strategies to enhance medication affordability and patient adherence
מאת: Jagun, Tolulope O, et al.
יצא לאור: (2025)

Dependence bounds for the difference of stop-loss payoffs on the difference of two random variables
מאת: Hanbali, Hamza, et al.
יצא לאור: (2025)

On the valuation of life insurance policies for dependent coupled lives
מאת: Henshaw, Kira, et al.
יצא לאור: (2024)

Corporate Finance for Long-Term Value
מאת: Schoenmaker, Dirk, et al.
יצא לאור: (2023)

When Do We Feel Sorry for Others? : An Externality of Lake Use as an Example
מאת: Kawata, Y.
יצא לאור: (2015)

DATASET - Prime locations in Offshore Wind: Evaluating revenue resilience against price cannibalisation in Western Europe
מאת: Jacquet, Paul, et al.
יצא לאור: (2024)

Benchmark-Neutral Risk-Minimization for insurance products and nonreplicable claims
מאת: Schmutz, Michael, et al.
יצא לאור: (2025)

How to choose my stochastic volatility parameters? A review
מאת: Floc'h, Fabien Le
יצא לאור: (2025)

Counterexamples for FX Options Interpolations -- Part I
מאת: Healy, Jherek
יצא לאור: (2025)

Learning the Exact SABR Model
מאת: Rensi, Giorgia, et al.
יצא לאור: (2025)

A Derivative Pricing Perspective on Liquidity Tokens in Constant Product Market Makers
מאת: Bichuch, Maxim, et al.
יצא לאור: (2024)

Risk-neutral valuation of options under arithmetic Brownian motions
מאת: Liu, Qiang, et al.
יצא לאור: (2024)

What Does Deep Hedging Actually Learn? Delta Corrections, Regime Fragility, and Symbolic Distillation
מאת: Zernikov, Kirill
יצא לאור: (2026)

Risk valuation of quanto derivatives on temperature and electricity
מאת: Alfonsi, Aurélien, et al.
יצא לאור: (2023)

Pricing and hedging of decentralised lending contracts
מאת: Szpruch, Lukasz, et al.
יצא לאור: (2024)

Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference
מאת: Rakshit, Agni, et al.
יצא לאור: (2024)

Efficient Monte Carlo Valuation of Corporate Bonds in Financial Networks
מאת: Ahn, Dohyun, et al.
יצא לאור: (2026)

Shifting the yield curve for fixed-income and derivatives portfolios
מאת: Bianchi, Michele Leonardo, et al.
יצא לאור: (2024)

Optimizing Neural Networks for Bermudan Option Pricing: Convergence Acceleration, Future Exposure Evaluation and Interpolation in Counterparty Credit Risk
מאת: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
יצא לאור: (2024)

The credit spread curve. I: Fundamental concepts, fitting, par-adjusted spread, and expected return
מאת: Martin, Richard J.
יצא לאור: (2022)

Existentialism in Anita Nair’s Ladies Coupe
מאת: Ratnesh Baranwal
יצא לאור: (2021)