פריטים דומים

• Efficient calibration of the shifted square-root diffusion model to credit default swap spreads using asymptotic approximations
  מאת: Agarwal, Ankush, et al.
  יצא לאור: (2024)
• On the implied volatility of Inverse options under stochastic volatility models
  מאת: Alòs, Elisa, et al.
  יצא לאור: (2023)
• On the implied volatility of Asian options under stochastic volatility models
  מאת: Alòs, Elisa, et al.
  יצא לאור: (2022)
• On the implied volatility of European and Asian call options under the stochastic volatility Bachelier model
  מאת: Alòs, Elisa, et al.
  יצא לאור: (2023)
• Ultra-short-term volatility surfaces
  מאת: Bandi, Federico M., et al.
  יצא לאור: (2026)