Resultados de búsqueda - Che, Charlie

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    Dual Attainment in Multi-Period Multi-Asset Martingale Optimal Transport and Its Computation Autoría: Che, Charlie, Lim, Tongseok, Sun, Yue

    Publicado 2026
    Fuente: arXiv
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    Robust and Fast Bass local volatility Autoría: Qin, Hao, Che, Charlie, Yang, Ruozhong, Feng, Liming

    Publicado 2024
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  3. 3
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    Volatility Calibration via Automatic Local Regression Autoría: Yang, Ruozhong, Qin, Hao, Che, Charlie, Feng, Liming

    Publicado 2025
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  4. 4
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    SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport Autoría: Che, Charlie, Lin, Hanxuan, Yang, Yudong, Hu, Guofan, Fang, Lei

    Publicado 2026
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  5. 5
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    Quantum Speedups for Derivative Pricing Beyond Black-Scholes Autoría: Herman, Dylan, Sun, Yue, Liu, Jin-Peng, Pistoia, Marco, Che, Charlie, Otter, Rob, Chakrabarti, Shouvanik, Harrow, Aram

    Publicado 2026
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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    Quantum option pricing via the Karhunen-Loève expansion Autoría: Prakash, Anupam, Sun, Yue, Chakrabarti, Shouvanik, Che, Charlie, Dandapani, Aditi, Herman, Dylan, Kumar, Niraj, Sureshbabu, Shree Hari, Wood, Ben, Kerenidis, Iordanis, Pistoia, Marco

    Publicado 2024
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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