Résultats de la recherche - Dimitriadis, Timo

Dynamic CoVaR Modeling and Estimation par Dimitriadis, Timo, Hoga, Yannick

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Regressions under Adverse Conditions par Dimitriadis, Timo, Hoga, Yannick

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Systemic Risk Surveillance par Dimitriadis, Timo, Hoga, Yannick

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Statistical Inference for Score Decompositions par Dimitriadis, Timo, Puke, Marius

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Testing Forecast Rationality for Measures of Central Tendency par Dimitriadis, Timo, Patton, Andrew J., Schmidt, Patrick W.

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Measuring Dependence between Events par Pohle, Marc-Oliver, Dimitriadis, Timo, Wermuth, Jan-Lukas

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Expected Kullback-Leibler-based characterizations of score-driven updates par de Punder, Ramon, Dimitriadis, Timo, Lange, Rutger-Jan

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Shift-Dispersion Decompositions of Wasserstein and Cramér Distances par Resin, Johannes, Wolffram, Daniel, Bracher, Johannes, Dimitriadis, Timo

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Efficient Sampling for Realized Variance Estimation in Time-Changed Diffusion Models par Dimitriadis, Timo, Halbleib, Roxana, Polivka, Jeannine, Rennspies, Jasper, Streicher, Sina, Wolter, Axel Friedrich

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