Search Results - Gebbie, Tim

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    A Simple Hierarchical Causality Primer Autoría: Gebbie, Tim

    Published 2026
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  2. 2
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    Geometric insights into robust portfolio construction Autoría: Dalmeyer, Lara, Gebbie, Tim

    Published 2021
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  3. 3
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    Anomalous diffusion and price impact in the fluid-limit of an order book Autoría: Diana, Derick, Gebbie, Tim

    Published 2023
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  4. 4
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    Representation Learning for Regime detection in Block Hierarchical Financial Markets Autoría: Orton, Alexa, Gebbie, Tim

    Published 2024
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  5. 5
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    Metaorder modelling and identification from public data Autoría: Goliath, Ezra, Gebbie, Tim

    Published 2026
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  6. 6
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    Non-unique time and market incompleteness Autoría: Angstmann, Chris, Gebbie, Tim

    Published 2026
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  7. 7
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    The Ethics of LLM Sandbox and Persona Dynamics Autoría: Gebbie, Tim, Gebbie, Stewart

    Published 2026
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  8. 8
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    Detecting discrete processes with the Epps effect Autoría: Chang, Patrick, Pienaar, Etienne, Gebbie, Tim

    Published 2020
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  9. 9
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    Many learning agents interacting with an agent-based market model Autoría: Dicks, Matthew, Paskaramoorthy, Andrew, Gebbie, Tim

    Published 2023
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  10. 10
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    Epistemic Limits of Empirical Finance: Causal Reductionism and Self-Reference Autoría: Polakow, Daniel, Gebbie, Tim, Flint, Emlyn

    Published 2023
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  11. 11
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    Correlation emergence in two coupled simulated limit order books Autoría: Bauer, Dominic, Diana, Derick, Gebbie, Tim

    Published 2024
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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  12. 12
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    The bias of IID resampled backtests for rolling-window mean-variance portfolios Autoría: Paskaramoorthy, Andrew, van Zyl, Terence, Gebbie, Tim

    Published 2025
    Fuente: arXiv
    Tipo de material: Preprint
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