Stochastic PDEs and Quantitative Finance: The Black-Scholes-Merton Model of Options Pricing and Riskless Trading

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Kaplowitz, Brandon, Reddy, Siddharth G.
Formato:	Preprint
Publicado:	2012
Materias:	Pricing of Securities
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/1212.1919