Asymptotic properties of functionals of increments of a continuous semimartingale with stochastic sampling times
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Levine, Michael, Wang, Xiaoguang, Zou, Jian Frank |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2016
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
On the representation property for 1D general diffusion semimartingales
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Markovian projections for functionals of Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Notes on stochastic integration theory with respect to càdlàg semimartingales and a brief introduction to Lévy processes
von: Bosch, Mark van den
Veröffentlicht: (2024)
von: Bosch, Mark van den
Veröffentlicht: (2024)
No arbitrage and multiplicative special semimartingales
von: Platen, Eckhard, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Platen, Eckhard, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Ito's formula for flows of conditional measures on semimartingales
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A $C^1$-Itô's formula for flows of semimartingale distributions
von: Bouchard, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bouchard, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Itō and Itō-Wentzell chain rule for flows of conditional laws of continuous semimartingales: an easy approach
von: Fadle, Assil, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fadle, Assil, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Markovian projections for Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Rate-optimal estimation of mixed semimartingales
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Bregman variation of semimartingales
von: Bogdan, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bogdan, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Itô-Wentzell formulas for semimartingale conditional laws with applications to mean-field control
von: Touzi, Nizar, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Touzi, Nizar, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mokobodzki's intervals: an approach to Dynkin games when value process is not a semimartingale
von: Klimsiak, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Klimsiak, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Itô-Wentzell-Lions formulae for flows of full and conditional measures on semimartingales
von: Jisheng, Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jisheng, Liu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stationary measures of continuous time Markov chains with applications to stochastic reaction networks
von: Hansen, Mads Chr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hansen, Mads Chr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Lipschitz continuity in the Hurst parameter of functionals of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion
von: Richard, Alexandre, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Richard, Alexandre, et al.
Veröffentlicht: (2016)
A Skorohod measurable universal functional representation of solutions to semimartingale SDEs
von: Przybyłowicz, Paweł, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Przybyłowicz, Paweł, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Real-world models for multiple term structures: a unifying HJM semimartingale framework
von: Fontana, Claudio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fontana, Claudio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Master equations for continuous-time random walks with stochastic resetting
von: Colantoni, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Colantoni, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Lyapunov exponents and growth indices for fractional stochastic heat equations with space-time Lévy white noise
von: Shiozawa, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shiozawa, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Horizontal $Δ$-semimartingales on orthonormal frame bundles
von: Okazaki, Fumiya
Veröffentlicht: (2021)
von: Okazaki, Fumiya
Veröffentlicht: (2021)
Almost periodicity as a path property for $p$-adic self-similar processes with stationary increments
von: Shen, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Shen, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Asymptotic behaviors of multiscale multivalued stochastic systems with small noises
von: Qiao, Huijie
Veröffentlicht: (2023)
von: Qiao, Huijie
Veröffentlicht: (2023)
Siegmund duality for physicists: a bridge between spatial and first-passage properties of continuous and discrete time stochastic processes
von: Guéneau, Mathis, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guéneau, Mathis, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Haar-type stochastic Galerkin formulations for hyperbolic systems with Lipschitz continuous flux function
von: Gerster, Stephan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Gerster, Stephan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Linear independence properties of the signature components of time-augmented stochastic processes
von: Bourdon, Arthur, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bourdon, Arthur, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Conditioning continuous-time Markov processes by guiding
von: Corstanje, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Corstanje, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Unique continuation properties for the continuous Anderson operator in dimension 2
von: Moench, Nicolas
Veröffentlicht: (2025)
von: Moench, Nicolas
Veröffentlicht: (2025)
Pathwise uniqueness for stochastic heat and damped equations with Hölder continuous drift
von: Addona, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Addona, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The weak averaging principle of stochastic functional partial differential equations with H$\ddot{\text{o}}$lder continuous coefficients and infinite delay
von: Lu, Shuaishuai, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lu, Shuaishuai, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Comparing statistical and deep learning techniques for parameter estimation of continuous-time stochastic differentiable equations
von: Sankoh, Aroon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sankoh, Aroon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Weak irreducibility of stochastic delay differential equation driven by pure jump noise
von: Yang, Hao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yang, Hao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic regularity of a generalised stochastic Halpern scheme
von: Pischke, Nicholas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pischke, Nicholas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
$L^2$-exponential ergodicity of stochastic Hamiltonian systems with $α$-stable Lévy noises
von: Jianhai, Bao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jianhai, Bao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Spatial asymptotic behaviors of fractional stochastic heat equations driven by additive Lévy white noise
von: Shiozawa, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shiozawa, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Effective continuous equations for adaptive SGD: a stochastic analysis view
von: Callisti, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Callisti, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Hölder continuous solutions to stochastic 3D Euler equations via stochastic convex integration
von: Lü, Lin
Veröffentlicht: (2024)
von: Lü, Lin
Veröffentlicht: (2024)
Regularization of a stationary point process by a stationary increments perturbation
von: Thomassey, Loïc, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Thomassey, Loïc, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Asymptotic behaviors for Volterra type McKean-Vlasov stochastic integral equations with small noise
von: Liu, Shanqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Shanqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Moment inequalities for higher-order (inverse) stochastic dominance
von: Guan, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Guan, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Asymptotic limits of transient patterns in a continuous-space interacting particle system
von: González-Tokman, Cecilia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: González-Tokman, Cecilia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
On the representation property for 1D general diffusion semimartingales
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Markovian projections for functionals of Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Notes on stochastic integration theory with respect to càdlàg semimartingales and a brief introduction to Lévy processes
von: Bosch, Mark van den
Veröffentlicht: (2024) -
No arbitrage and multiplicative special semimartingales
von: Platen, Eckhard, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
Ito's formula for flows of conditional measures on semimartingales
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2024)