Dynamic risk measures for fluctuations in market volatility under Bochner-Lebesgue spaces
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Sun, Fei, Li, Jingchao, Zhou, Jieming |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2018
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Systemic risk measures with markets volatility
di: Sun, Fei, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Sun, Fei, et al.
Pubblicazione: (2018)
On the Expected Maximum Deficit and the Optimal Allocation of Reserves
di: Lefevre, Claude, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lefevre, Claude, et al.
Pubblicazione: (2026)
Quantifying Crypto Portfolio Risk: A Simulation-Based Framework Integrating Volatility, Hedging, Contagion, and Monte Carlo Modeling
di: Firouzi, Kiarash
Pubblicazione: (2025)
di: Firouzi, Kiarash
Pubblicazione: (2025)
A note on continuity and asymptotic consistency of measures of risk and variability
di: Gao, Niushan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gao, Niushan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk Management with Tail Quasi-Linear Means
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2019)
Risk Aggregation and Allocation in the Presence of Systematic Risk via Stable Laws
di: Fleck, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fleck, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Orlicz-Lorentz premia and distortion Haezendonck-Goovaerts risk measures
di: Goulard, Aline, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Goulard, Aline, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Rank-Dependent Theory for Decision under Risk and Ambiguity
di: Laeven, Roger J. A., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Laeven, Roger J. A., et al.
Pubblicazione: (2023)
Geometric BSDEs
di: Laeven, Roger J. A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Laeven, Roger J. A., et al.
Pubblicazione: (2024)
Distributionally Robust Insurance under Bregman-Wasserstein Divergence
di: Jiang, Wenjun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jiang, Wenjun, et al.
Pubblicazione: (2026)
Dynamic Pareto Optima in Multi-Period Pure-Exchange Economies
di: Tam, Brandon, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Tam, Brandon, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic Loss Reserving: Dependence and Estimation
di: Fleck, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fleck, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quantiles under ambiguity and risk sharing
di: Liu, Peng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Peng, et al.
Pubblicazione: (2024)
The PEAL Method: a mathematical framework to streamline securitization structuring
di: Pinto, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pinto, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
Higher-Order Ambiguity Attitudes
di: Aygün, Mücahit, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aygün, Mücahit, et al.
Pubblicazione: (2025)
Measuring Financial Resilience Using Backward Stochastic Differential Equations
di: Laeven, Roger J. A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Laeven, Roger J. A., et al.
Pubblicazione: (2025)
Risk measures on incomplete markets: a new non-solid paradigm
di: Melnikov, Vasily
Pubblicazione: (2024)
di: Melnikov, Vasily
Pubblicazione: (2024)
Noise induced Stability of a Mean-Field model of Systemic Risk with uncertain robustness
di: Alecio, Alexander
Pubblicazione: (2025)
di: Alecio, Alexander
Pubblicazione: (2025)
Portfolio optimization in incomplete markets and price constraints determined by maximum entropy in the mean
di: Arratia, Argimiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Arratia, Argimiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Risk sharing with Lambda value at risk under heterogeneous beliefs
di: Liu, Peng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Peng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Betting: Beyond the Long-Term Growth
di: Hakobyan, Levon, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hakobyan, Levon, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotics of Ruin Probabilities in a Subordinated Cramér-Lundberg Model
di: Klinge, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Klinge, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Risk sharing in equity-linked insurance products: Stackelberg equilibrium between an insurer and a reinsurer
di: Havrylenko, Yevhen, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Havrylenko, Yevhen, et al.
Pubblicazione: (2022)
Credit risk for large portfolios of green and brown loans: extending the ASRF model
di: Ramponi, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ramponi, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pareto-optimal reinsurance under dependence uncertainty
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boonen, Tim J., et al.
Pubblicazione: (2025)
Some properties of Euler capital allocation
di: Holden, Lars
Pubblicazione: (2024)
di: Holden, Lars
Pubblicazione: (2024)
Foundations of a Time-Consistent Counterfactual Actuarial Runtime for Autonomous AI Agents
di: Chen, Hao-Hsuan
Pubblicazione: (2026)
di: Chen, Hao-Hsuan
Pubblicazione: (2026)
Robust distortion risk measures with linear penalty under distribution uncertainty
di: Du, Yuxin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Du, Yuxin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Ensemble distributional forecasting for insurance loss reserving
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2022)
Forecasting and Backtesting Gradient Allocations of Expected Shortfall
di: Koike, Takaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Koike, Takaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
No Fear of Discounting How to Manage the Transition from EONIA to ESTR
di: Bianchetti, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bianchetti, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
Accelerated Computations of Sensitivities for xVA
di: Deelstra, Griselda, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Deelstra, Griselda, et al.
Pubblicazione: (2022)
On the evolution of data breach reporting patterns and frequency in the United States: a cross-state analysis
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Mesoscopic Structure of the Stock Market and Portfolio Optimization
di: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Pubblicazione: (2021)
Cash non-additive risk measures: horizon risk and generalized entropy
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Di Nunno, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning for Micro-Level Claims Reserving
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2026)
On Geometrically Convex Risk Measures
di: Aygün, Mücahit, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aygün, Mücahit, et al.
Pubblicazione: (2024)
Extended Convolution Bounds on the Fréchet Problem: Robust Risk Aggregation and Risk Sharing
di: Liu, Peng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Peng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Some remarks on the effect of risk sharing and diversification for infinite mean risks
di: Müller, Alfred
Pubblicazione: (2024)
di: Müller, Alfred
Pubblicazione: (2024)
Distributional Refinement Network: Distributional Forecasting via Deep Learning
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Systemic risk measures with markets volatility
di: Sun, Fei, et al.
Pubblicazione: (2018) -
On the Expected Maximum Deficit and the Optimal Allocation of Reserves
di: Lefevre, Claude, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Quantifying Crypto Portfolio Risk: A Simulation-Based Framework Integrating Volatility, Hedging, Contagion, and Monte Carlo Modeling
di: Firouzi, Kiarash
Pubblicazione: (2025) -
A note on continuity and asymptotic consistency of measures of risk and variability
di: Gao, Niushan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Risk Management with Tail Quasi-Linear Means
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2019)