Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Method of Moments Estimators
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Lee, Seojeong |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2018
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Empirical Likelihood Estimators
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018)
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018)
Convergence Rates of GMM Estimators with Nonsmooth Moments under Misspecification
von: Kang, Byunghoon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kang, Byunghoon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Consistent Variance Estimator for 2SLS When Instruments Identify Different LATEs
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018)
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018)
Asymptotic Theory for Clustered Samples
von: Hansen, Bruce E., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Hansen, Bruce E., et al.
Veröffentlicht: (2019)
A Doubly Corrected Robust Variance Estimator for Linear GMM
von: Hwang, Jungbin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Hwang, Jungbin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Misspecification-Averse Estimation
von: Andrews, Isaiah, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Andrews, Isaiah, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Generalized Covariance Estimator under Misspecification and Constraints
von: Neyazi, Aryan Manafi
Veröffentlicht: (2025)
von: Neyazi, Aryan Manafi
Veröffentlicht: (2025)
Complete Subset Averaging with Many Instruments
von: Lee, Seojeong, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Lee, Seojeong, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Misspecification-Robust Shrinkage and Selection for VAR Forecasts and IRFs
von: González-Casasús, Oriol, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: González-Casasús, Oriol, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Method of Moments Approach to Asymptotically Unbiased Synthetic Controls
von: Fry, Joseph
Veröffentlicht: (2023)
von: Fry, Joseph
Veröffentlicht: (2023)
What Impulse Response Do Instrumental Variables Identify?
von: Koo, Bonsoo, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Koo, Bonsoo, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Adapting to Misspecification
von: Armstrong, Timothy B., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Armstrong, Timothy B., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Optimally-Transported Generalized Method of Moments
von: Schennach, Susanne, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Schennach, Susanne, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotically Unbiased Synthetic Control Methods by Moment Matching
von: Kato, Masahiro, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kato, Masahiro, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Dynamic Decision-Making under Model Misspecification
von: Dai, Xinyu
Veröffentlicht: (2025)
von: Dai, Xinyu
Veröffentlicht: (2025)
Method-of-Moments Inference for GLMs and Doubly Robust Functionals under Proportional Asymptotics
von: Chen, Xingyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Xingyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
You've Got to be Efficient: Ambiguity, Misspecification and Variational Preferences
von: Adusumilli, Karun
Veröffentlicht: (2026)
von: Adusumilli, Karun
Veröffentlicht: (2026)
Efficient GMM and Weighting Matrix under Misspecification
von: Kang, Byunghoon
Veröffentlicht: (2026)
von: Kang, Byunghoon
Veröffentlicht: (2026)
Method of Moments Estimation for Affine Stochastic Volatility Models
von: Wu, Yan-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wu, Yan-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Cressie Read Power Divergence for Moment-Based Estimation: Hyperparameter and Finite Sample Behavior
von: Lee, Jieun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lee, Jieun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On the Asymptotics of the Minimax Linear Estimator
von: Kong, Jing
Veröffentlicht: (2025)
von: Kong, Jing
Veröffentlicht: (2025)
Bootstrap-Assisted Inference for Generalized Grenander-type Estimators
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2023)
The purpose of an estimator is what it does: Misspecification, estimands, and over-identification
von: Andrews, Isaiah, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Andrews, Isaiah, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Information Based Inference in Models with Set-Valued Predictions and Misspecification
von: Kaido, Hiroaki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kaido, Hiroaki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Estimation of Heterogeneous Treatment Effects Using a Conditional Moment Based Approach
von: Sun, Xiaolin
Veröffentlicht: (2022)
von: Sun, Xiaolin
Veröffentlicht: (2022)
On the Asymptotic Properties of Debiased Machine Learning Estimators
von: Velez, Amilcar
Veröffentlicht: (2024)
von: Velez, Amilcar
Veröffentlicht: (2024)
Higher-order Refinements of Small Bandwidth Asymptotics for Density-Weighted Average Derivative Estimators
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Unbiased Estimation of Central Moments in Unbalanced Two- and Three-Level Models
von: Ben-Moshe, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ben-Moshe, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Root-$n$ Asymptotically Normal Maximum Score Estimation
von: Liu, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liu, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Convexity Not Required: Estimation of Smooth Moment Condition Models
von: Forneron, Jean-Jacques, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Forneron, Jean-Jacques, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Local Projections Bootstrap Inference
von: Gadea, María Dolores, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gadea, María Dolores, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimation of Linear models from Coarsened Observations Estimation of Linear models Estimation from Coarsened Observations A Method of Moments Approach
von: van Praag, Bernard M. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: van Praag, Bernard M. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bootstraps for Dynamic Panel Threshold Models
von: Gong, Woosik, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Gong, Woosik, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Moderating the Mediation Bootstrap for Causal Inference
von: van Garderen, Kees Jan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: van Garderen, Kees Jan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Moments by Integrating the Moment-Generating Function
von: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Theory of Low Frequency Contamination from Nonstationarity and Misspecification: Consequences for HAR Inference
von: Casini, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Casini, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Refined Cluster Robust Inference
von: Gafarov, Bulat, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gafarov, Bulat, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Non-Robustness of the Cluster-Robust Inference: with a Proposal of a New Robust Method
von: Sasaki, Yuya, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Sasaki, Yuya, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Automatic Debiased Machine Learning of Structural Parameters with General Conditional Moments
von: Argañaraz, Facundo
Veröffentlicht: (2025)
von: Argañaraz, Facundo
Veröffentlicht: (2025)
Noisy, Non-Smooth, Non-Convex Estimation of Moment Condition Models
von: Forneron, Jean-Jacques
Veröffentlicht: (2023)
von: Forneron, Jean-Jacques
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Empirical Likelihood Estimators
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018) -
Convergence Rates of GMM Estimators with Nonsmooth Moments under Misspecification
von: Kang, Byunghoon, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
A Consistent Variance Estimator for 2SLS When Instruments Identify Different LATEs
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018) -
Asymptotic Theory for Clustered Samples
von: Hansen, Bruce E., et al.
Veröffentlicht: (2019) -
A Doubly Corrected Robust Variance Estimator for Linear GMM
von: Hwang, Jungbin, et al.
Veröffentlicht: (2019)