Frame-constrained Total Variation Regularization for White Noise Regression
Fuente:
arXiv
Guardado en:
| Autores principales: | del Álamo, Miguel, Li, Housen, Munk, Axel |
|---|---|
| Formato: | Preprint |
| Publicado: |
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
Adaptive monotonicity testing in sublinear time
por: Li, Housen, et al.
Publicado: (2025)
por: Li, Housen, et al.
Publicado: (2025)
Average Marginal Effects in One-Step Partially Linear Instrumental Regressions
por: Girard, Lucas, et al.
Publicado: (2026)
por: Girard, Lucas, et al.
Publicado: (2026)
A Simple Bootstrap for Chatterjee's Rank Correlation
por: Dette, Holger, et al.
Publicado: (2023)
por: Dette, Holger, et al.
Publicado: (2023)
A Minimax Theory of Nonparametric Regression Under Covariate Shift
por: Zamolodtchikov, Petr
Publicado: (2026)
por: Zamolodtchikov, Petr
Publicado: (2026)
Adaptive estimation of Sobolev-type energy functionals on the sphere
por: Durastanti, Claudio
Publicado: (2026)
por: Durastanti, Claudio
Publicado: (2026)
Adaptive Density Estimation Using Projection Kernels and Penalized Comparison to Overfitting
por: Hoang, Van Ha, et al.
Publicado: (2025)
por: Hoang, Van Ha, et al.
Publicado: (2025)
Where does the tail start? Inflection Points and Maximum Curvature as Boundaries
por: Cabral, Rafael, et al.
Publicado: (2024)
por: Cabral, Rafael, et al.
Publicado: (2024)
Robust Tail Index Estimation under Random Censoring via Minimum Density Power Divergence
por: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Publicado: (2025)
por: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Publicado: (2025)
Robust and Smooth Estimation of the Extreme Tail Index via Weighted Minimum Density Power Divergence
por: Mancer, Saida, et al.
Publicado: (2025)
por: Mancer, Saida, et al.
Publicado: (2025)
IAPO estimators in Exponentiated Frechet case
por: Jordanova, Pavlina, et al.
Publicado: (2025)
por: Jordanova, Pavlina, et al.
Publicado: (2025)
Asymptotically efficient estimation under local constraint in Wicksell's problem
por: Gili, Francesco, et al.
Publicado: (2024)
por: Gili, Francesco, et al.
Publicado: (2024)
Semiparametric Bernstein-von Mises Phenomenon via Isotonized Posterior in Wicksell's problem
por: Gili, Francesco, et al.
Publicado: (2025)
por: Gili, Francesco, et al.
Publicado: (2025)
A Bernstein polynomial approach for the estimation of cumulative distribution functions in the presence of missing data
por: Gharbi, Rihab, et al.
Publicado: (2025)
por: Gharbi, Rihab, et al.
Publicado: (2025)
Adaptive estimation of $\mathbb{L}_2$-norm of a probability density and related topics I. Lower bounds
por: Cleanthous, Galatia, et al.
Publicado: (2024)
por: Cleanthous, Galatia, et al.
Publicado: (2024)
Heavy-tailed Bayesian nonparametric adaptation
por: Agapiou, Sergios, et al.
Publicado: (2023)
por: Agapiou, Sergios, et al.
Publicado: (2023)
Adaptive estimation of the $\mathbb{L}_2$-norm of a probability density and related topics II. Upper bounds via the oracle approach
por: Cleanthous, Galatia, et al.
Publicado: (2024)
por: Cleanthous, Galatia, et al.
Publicado: (2024)
Empirical Risk Minimization as Parameter Choice Rule for General Linear Regularization Methods
por: Li, Housen, et al.
Publicado: (2017)
por: Li, Housen, et al.
Publicado: (2017)
The empirical copula process in high dimensions: Stute's representation and applications
por: Bücher, Axel, et al.
Publicado: (2024)
por: Bücher, Axel, et al.
Publicado: (2024)
Minimax properties of gamma kernel density estimators under $L^p$ loss and $β$-Hölder smoothness of the target
por: Ouimet, Frédéric
Publicado: (2026)
por: Ouimet, Frédéric
Publicado: (2026)
Sparse semiparametric regression when predictors are mixture of functional and high-dimensional variables
por: Novo, Silvia, et al.
Publicado: (2024)
por: Novo, Silvia, et al.
Publicado: (2024)
Estimating hazard rates from $δ$-records in discrete distributions
por: Alcalde, Martín, et al.
Publicado: (2025)
por: Alcalde, Martín, et al.
Publicado: (2025)
Sharp Convergence Rates of Empirical Unbalanced Optimal Transport for Spatio-Temporal Point Processes
por: Struleva, Marina, et al.
Publicado: (2025)
por: Struleva, Marina, et al.
Publicado: (2025)
Granulometric Smoothing on Manifolds
por: Bolón, Diego, et al.
Publicado: (2024)
por: Bolón, Diego, et al.
Publicado: (2024)
On-line Pick-Freeze Mirror algorithm for Sensitity Analysis
por: Costa, Manon, et al.
Publicado: (2025)
por: Costa, Manon, et al.
Publicado: (2025)
Maximal Ancillarity, Semiparametric Efficiency, and the Elimination of Nuisances
por: Hallin, Marc, et al.
Publicado: (2026)
por: Hallin, Marc, et al.
Publicado: (2026)
Unlocking the Regression Space
por: Giraitis, Liudas, et al.
Publicado: (2025)
por: Giraitis, Liudas, et al.
Publicado: (2025)
Online jump and kink detection in segmented linear regression: Statistical optimality meets computational efficiency
por: Hüselitz, Annika, et al.
Publicado: (2025)
por: Hüselitz, Annika, et al.
Publicado: (2025)
Nonparametric Bayesian inference for stochastic processes with piecewise constant priors
por: Belomestny, Denis, et al.
Publicado: (2023)
por: Belomestny, Denis, et al.
Publicado: (2023)
Multiple combined gamma kernel estimations for nonnegative data with Bayesian adaptive bandwidths
por: Somé, Sobom M., et al.
Publicado: (2022)
por: Somé, Sobom M., et al.
Publicado: (2022)
Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
por: Petersson, Andreas, et al.
Publicado: (2025)
por: Petersson, Andreas, et al.
Publicado: (2025)
Discriminating Tail Behavior Using Halfspace Depths: Population and Empirical Perspectives
por: Singha, Sibsankar, et al.
Publicado: (2025)
por: Singha, Sibsankar, et al.
Publicado: (2025)
Dirichlet kernel density estimation on the simplex with missing data
por: Daayeb, Hanen, et al.
Publicado: (2026)
por: Daayeb, Hanen, et al.
Publicado: (2026)
Linear methods for non-linear inverse problems
por: Koers, Geerten, et al.
Publicado: (2024)
por: Koers, Geerten, et al.
Publicado: (2024)
Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
por: Chong, Carsten, et al.
Publicado: (2022)
por: Chong, Carsten, et al.
Publicado: (2022)
Minimax estimation of the structure factor of spatial point processes
por: Mastrilli, Gabriel
Publicado: (2025)
por: Mastrilli, Gabriel
Publicado: (2025)
Nonparametric density estimation for stationary processes under multiplicative measurement errors
por: Dang, Duc Trong, et al.
Publicado: (2024)
por: Dang, Duc Trong, et al.
Publicado: (2024)
Frontiers to the learning of nonparametric hidden Markov models
por: Abraham, Kweku, et al.
Publicado: (2023)
por: Abraham, Kweku, et al.
Publicado: (2023)
Lower bounds for the trade-off between bias and mean absolute deviation
por: Derumigny, Alexis, et al.
Publicado: (2023)
por: Derumigny, Alexis, et al.
Publicado: (2023)
A two-sample test for symmetric positive definite matrix distributions using Wishart kernel density estimators
por: Ouimet, Frédéric
Publicado: (2026)
por: Ouimet, Frédéric
Publicado: (2026)
Bootstrap tests for almost goodness-of-fit
por: Baíllo, Amparo, et al.
Publicado: (2024)
por: Baíllo, Amparo, et al.
Publicado: (2024)
Ejemplares similares
-
Adaptive monotonicity testing in sublinear time
por: Li, Housen, et al.
Publicado: (2025) -
Average Marginal Effects in One-Step Partially Linear Instrumental Regressions
por: Girard, Lucas, et al.
Publicado: (2026) -
A Simple Bootstrap for Chatterjee's Rank Correlation
por: Dette, Holger, et al.
Publicado: (2023) -
A Minimax Theory of Nonparametric Regression Under Covariate Shift
por: Zamolodtchikov, Petr
Publicado: (2026) -
Adaptive estimation of Sobolev-type energy functionals on the sphere
por: Durastanti, Claudio
Publicado: (2026)