Mean residual life processes and associated submartingales
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Bogso, Antoine-Marie |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2018
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Weak decreasing stochastic order
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2016)
An application of multivariate total positivity to peacocks
von: Bogso, Antoine Marie
Veröffentlicht: (2015)
von: Bogso, Antoine Marie
Veröffentlicht: (2015)
MRL order, log-concavity and an application to peacocks
von: Bogso, Antoine Marie
Veröffentlicht: (2015)
von: Bogso, Antoine Marie
Veröffentlicht: (2015)
Markov Processes and Stochastic Extrinsic Derivative Flows on the Space of Absolutely Continuous Measures
von: Ren, Panpan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ren, Panpan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Almost sure and moment convergence for triangular Pólya urns
von: Janson, Svante
Veröffentlicht: (2024)
von: Janson, Svante
Veröffentlicht: (2024)
Convergence rate of the occupation measure of classes of ergodic processes toward their invariant distribution in mean Wasserstein distance
von: Pagès, Gilles, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Pagès, Gilles, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Deviation inequalities for contractive infinite memory processes
von: Doukhan, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Doukhan, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Exponential moments for Hawkes processes under minimal assumptions
von: Leblanc, Théo
Veröffentlicht: (2025)
von: Leblanc, Théo
Veröffentlicht: (2025)
Convergence rates for the $p$-Wasserstein distance of the empirical measures of an ergodic Markov process
von: Schilling, René L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Schilling, René L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Some FKG inequalities for stochastic processes
von: Legrand, Alexandre
Veröffentlicht: (2024)
von: Legrand, Alexandre
Veröffentlicht: (2024)
On the large-time behaviour of affine Volterra processes
von: Jacquier, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Jacquier, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A regularized Kellerer theorem in arbitrary dimension
von: Pammer, Gudmund, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Pammer, Gudmund, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Feller Property and Absorption of Diffusions for Multi-Species Metacommunities
von: Henry, Benoît, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Henry, Benoît, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Open Markets and Hybrid Jacobi Processes
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2021)
A note on the uniform ergodicity of diffusion processes
von: Sandrić, Nikola
Veröffentlicht: (2025)
von: Sandrić, Nikola
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Volterra equations: failure of the time-homogeneous Markov property
von: Friesen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Friesen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Abrupt decorrelation for linear stochastic differential equations
von: López, Sergio I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: López, Sergio I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Martingale dimensions for a class of metric measure spaces
von: Hino, Masanori
Veröffentlicht: (2025)
von: Hino, Masanori
Veröffentlicht: (2025)
On the limit theory of mean field optimal stopping with non-Markov dynamics and common noise
von: He, Xihao
Veröffentlicht: (2023)
von: He, Xihao
Veröffentlicht: (2023)
The $C^{0,1}$ Itô-Ventzell formula for weak Dirichlet processes
von: Fießinger, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Fießinger, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Tail behavior of Markov-modulated generalized Ornstein-Uhlenbeck processes
von: Alsmeyer, Gerold, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Alsmeyer, Gerold, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Dual process in the two-parameter Poisson-Dirichlet diffusion
von: Griffiths, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Griffiths, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Convergence of local times of stochastic processes associated with resistance forms
von: Noda, Ryoichiro
Veröffentlicht: (2023)
von: Noda, Ryoichiro
Veröffentlicht: (2023)
Estimates for exponential functionals of continuous Gaussian processes with emphasis on fractional Brownian motion
von: López-Mimbela, José Alfredo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: López-Mimbela, José Alfredo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Unified Signature Cumulants and Generalized Magnus Expansions
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Stochastic homogenization of stable-like process with divergence free drift
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Moduli of continuity for the local times of rebirthed Markov processes
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ray-Knight theorems for the local times of rebirthed Markov processes
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Failure of the Markov property for stochastic Volterra equations
von: Friesen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Friesen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal stopping for Markov processes with positive jumps
von: Crocce, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Crocce, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multiple and weak Markov properties in Hilbert spaces with applications to fractional stochastic evolution equations
von: Kirchner, Kristin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kirchner, Kristin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Bounding suprema of canonical processes via convex hull
von: Latała, Rafał
Veröffentlicht: (2022)
von: Latała, Rafał
Veröffentlicht: (2022)
Local times of self-intersection and sample path properties of Volterra Gaussian processes
von: Izyumtseva, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Izyumtseva, Olga, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ergodic robust maximization of asymptotic growth with stochastic factor processes
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Separating Times for One-Dimensional General Diffusions
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A class of locally state-dependent models for forward curves
von: Detering, Nils, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Detering, Nils, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Expected Signature Kernels for Lévy Rough Paths
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2025)
On expected signatures and signature cumulants in semimartingale models
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2024)
No arbitrage and the existence of ACLMMs in general diffusion models
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Sharp and Exact Tail Estimates for Multitype Poissonian Galton Watson Processes and Inhomogeneous Cluster Processes
von: Leblanc, Théo
Veröffentlicht: (2025)
von: Leblanc, Théo
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Weak decreasing stochastic order
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
An application of multivariate total positivity to peacocks
von: Bogso, Antoine Marie
Veröffentlicht: (2015) -
MRL order, log-concavity and an application to peacocks
von: Bogso, Antoine Marie
Veröffentlicht: (2015) -
Markov Processes and Stochastic Extrinsic Derivative Flows on the Space of Absolutely Continuous Measures
von: Ren, Panpan, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Almost sure and moment convergence for triangular Pólya urns
von: Janson, Svante
Veröffentlicht: (2024)