Copertina

Monotonicity-Constrained Nonparametric Estimation and Inference for First-Price Auctions

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Ma, Jun, Marmer, Vadim, Shneyerov, Artyom, Xu, Pai
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2019
Soggetti:	Econometrics Methodology
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Inference on Individual Treatment Effects in Nonseparable Triangular Models
di: Ma, Jun, et al.
Pubblicazione: (2021)

Inference on the Distribution of Individual Treatment Effects in Nonseparable Triangular Models
di: Ma, Jun, et al.
Pubblicazione: (2025)

Modeling Long Cycles
di: Kang, Natasha, et al.
Pubblicazione: (2020)

Limit Theorems for Network Dependent Random Variables
di: Kojevnikov, Denis, et al.
Pubblicazione: (2019)

Assessing Sensitivity to IV Exclusion and Exogeneity without First Stage Monotonicity
di: Diegert, Paul, et al.
Pubblicazione: (2026)

GLS under Monotone Heteroskedasticity
di: Arai, Yoichi, et al.
Pubblicazione: (2022)

Iterative Estimation of Nonparametric Regressions with Continuous Endogenous Variables and Discrete Instruments
di: Centorrino, Samuele, et al.
Pubblicazione: (2019)

Nonparametric Estimation of Large Spot Volatility Matrices for High-Frequency Financial Data
di: Bu, Ruijun, et al.
Pubblicazione: (2023)

Nonparametric Identification and Estimation of Causal Effects on Latent Outcomes
di: Fu, Jiawei, et al.
Pubblicazione: (2026)

Nonparametric Uniform Inference in Binary Classification and Policy Values
di: Liu, Nan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Regression under Cluster Sampling
di: Shimizu, Yuya
Pubblicazione: (2024)

Multiscale Comparison of Nonparametric Trending Coefficients
di: Khismatullina, Marina, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Causal Decomposition of Group Disparities
di: Yu, Ang, et al.
Pubblicazione: (2023)

Nonparametric regression with dependent censoring or competing risks
di: Shih, Jia-Han, et al.
Pubblicazione: (2026)

Nonparametric Treatment Effect Identification in School Choice
di: Chen, Jiafeng
Pubblicazione: (2021)

Quasi-Bayesian Estimation and Inference with Control Functions
di: Liu, Ruixuan, et al.
Pubblicazione: (2024)

On the Identifying Power of Generalized Monotonicity for Average Treatment Effects
di: Bai, Yuehao, et al.
Pubblicazione: (2024)

Inference for Low-rank Models without Estimating the Rank
di: Choi, Jungjun, et al.
Pubblicazione: (2023)

Robust Estimation and Inference in Panels with Interactive Fixed Effects
di: Armstrong, Timothy B., et al.
Pubblicazione: (2022)

A Kernelization-Based Approach to Nonparametric Binary Choice Models
di: Yan, Guo
Pubblicazione: (2024)

Nonparametric Point Identification of Treatment Effect Distributions via Rank Stickiness
di: Liang, Tengyuan
Pubblicazione: (2026)

A Nonparametric Approach to Augmenting a Bayesian VAR with Nonlinear Factors
di: Clark, Todd, et al.
Pubblicazione: (2025)

Sensitivity Analysis for Instrumental Variables Under Joint Relaxations of Monotonicity and Independence
di: Picchetti, Pedro
Pubblicazione: (2026)

Adaptive Estimation and Uniform Confidence Bands for Nonparametric Structural Functions and Elasticities
di: Chen, Xiaohong, et al.
Pubblicazione: (2021)

Partial Identification of Individual-Level Parameters Using Aggregate Data in a Nonparametric Model
di: Moon, Sarah
Pubblicazione: (2024)

Nonparametric Identification of First-Price Auction with Unobserved Competition: A Density Discontinuity Framework
di: Guerre, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2019)

Debiased Nonparametric Regression for Statistical Inference and Distributionally Robustness
di: Kato, Masahiro
Pubblicazione: (2024)

Functional Factor Regression with an Application to Electricity Price Curve Modeling
di: Otto, Sven, et al.
Pubblicazione: (2025)

Doubly Robust Estimators with Weak Overlap
di: Ma, Yukun, et al.
Pubblicazione: (2023)

Bootstrap Inference in Nonlinear Panel Data Models with Interactive Fixed Effects
di: Xu, Haoyuan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Panel Coupled Matrix-Tensor Clustering Model with Applications to Asset Pricing
di: Cui, Liyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Empirical Bayes Confidence Intervals
di: Xie, Zhen
Pubblicazione: (2026)

Managing Procurement Auction Failure: Bid Requirements or Reserve Prices
di: Ma, Jun, et al.
Pubblicazione: (2025)

Testing Monotonicity in a Finite Population
di: Chen, Jiafeng, et al.
Pubblicazione: (2025)

Robust Estimation and Inference for Categorical Data
di: Welz, Max
Pubblicazione: (2024)

Largevars: An R Package for Testing Large VARs for the Presence of Cointegration
di: Bykhovskaya, Anna, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Practical Guide to Estimating Conditional Marginal Effects: Modern Approaches
di: Liu, Jiehan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Is Inference Conditional on Not Rejecting a Pre-test Less Reliable than Unconditional Inference?
di: de Chaisemartin, Clément, et al.
Pubblicazione: (2024)

Randomization Inference with Sample Attrition
di: Li, Xinran, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotic Inference for Rank Correlations
di: Pohle, Marc-Oliver, et al.
Pubblicazione: (2025)