Stochastic maximum principle for problems with delay with general dependence on the past
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Guatteri, Giuseppina, Masiero, Federica |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2020
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Ergodic distribution dependent BSDE and application to long-time behavior of finite horizon distribution dependent BSDE
von: Desbouis, Kaplan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Desbouis, Kaplan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On approximations of stochastic optimal control problems with an application to climate equations
von: Flandoli, Franco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Flandoli, Franco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A primer of optimal ergodic average control for an insurance company diffusion model
von: Iashchenko, Elizaveta, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Iashchenko, Elizaveta, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic maximum principle for optimal control of infinitely delayed systems of functional type in infinite dimensions
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026)
A local maximum principle for robust optimal control problems of quadratic BSDEs
von: Hao, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hao, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic viscosity solutions for stochastic integral-partial differential equations and singular stochastic control
von: Wu, Jinbiao
Veröffentlicht: (2019)
von: Wu, Jinbiao
Veröffentlicht: (2019)
Maximum principle for an optimal control problem associated to a SPDE with nonlinear boundary conditions
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Singular limit of BSDEs and optimal control of two scale systems with jumps in infinite dimensional spaces
von: Bandini, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bandini, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mimicking and Conditional Control with Hard Killing
von: Carmona, Rene, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Carmona, Rene, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal stopping involving a diffusion and its running maximum: a generalisation of the maximality principle
von: Rodosthenous, Neofytos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rodosthenous, Neofytos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On symmetric fuzzy stochastic Volterra integral equations with retardation
von: Malinowski, Marek T.
Veröffentlicht: (2024)
von: Malinowski, Marek T.
Veröffentlicht: (2024)
SDEs with no strong solution arising from a problem of stochastic control
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2022)
The randomization method in stochastic optimal control
von: Fuhrman, Marco
Veröffentlicht: (2025)
von: Fuhrman, Marco
Veröffentlicht: (2025)
McKean-Vlasov forward-backward doubly stochastic differential equations and applications to stochastic control
von: Al-Hussein, AbdulRahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Al-Hussein, AbdulRahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Class of Degenerate Mean Field Games, Associated FBSDEs and Master Equations
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pontryagin Maximum Principle for rough stochastic systems and pathwise stochastic control
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On Bellman equation in the limit order optimization problem for high-frequency trading
von: Balakaeva, M. I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Balakaeva, M. I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Large deviations of slow-fast systems driven by fractional Brownian motion
von: Gailus, Siragan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Gailus, Siragan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Two sided long-time optimization singular control problems for Lévy processes and Dynkin's games
von: Mordecki, Ernesto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mordecki, Ernesto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Fractional Backward Stochastic Partial Differential Equations with Applications to Stochastic Optimal Control of Partially Observed Systems driven by Lévy Processes
von: Ye, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ye, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The perturbation method applied to a robust optimization problem with constraint
von: Luo, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Luo, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Relationship between stochastic maximum principle and dynamic programming principle under convex expectation
von: Li, Xiaojuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Xiaojuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Maximum principle for discrete-time robust stochastic optimal control problem
von: He, Wei
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Wei
Veröffentlicht: (2025)
Markov approximation for controlled Hawkes Jump-Diffusions with general kernels
von: Khabou, Mahmoud, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Khabou, Mahmoud, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The mean-field control problem for heterogeneous forward-backward systems
von: Sojmark, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sojmark, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
G-BSDEs with non-Lipschitz coefficients and the corresponding stochastic recursive optimal control problem
von: He, Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Adapted Wasserstein distance between the laws of SDEs
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Maximum Principle of Stochastic Optimal Control Problems with Model Uncertainty
von: Hao, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hao, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Maximum Principles for Partially Observed Controls of Forward SPDEs and Backward SDEs with Jumps
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Mind the jumps: when 2BSDEs meet semi-martingales
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Regime-Switching Approach to the Unbalanced Schrödinger Bridge Problem
von: Zlotchevski, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zlotchevski, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Markovian lifting and optimal control for integral stochastic Volterra equations with completely monotone kernels
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic Singular Linear Systems and Related Linear-Quadratic Optimal Control Problems under Finite and Infinite Horizons
von: Li, Mengzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Mengzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Infinite Time Horizon Optimal Control of McKean-Vlasov SDEs
von: Rudà, Silvia
Veröffentlicht: (2025)
von: Rudà, Silvia
Veröffentlicht: (2025)
A BSDE approach to the asymmetric risk-sensitive optimization and its applications
von: Hu, Mingshang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hu, Mingshang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Conditional stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
von: Đorđević, Jasmina, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Đorđević, Jasmina, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic maximum principle for optimal control problem of non exchangeable mean field systems
von: Kharroubi, Idris, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kharroubi, Idris, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Control of McKean--Vlasov SDEs with Contagion Through Killing at a State-Dependent Intensity
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Continuous Policy and Value Iteration for Stochastic Control Problems and Its Convergence
von: Feng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Feng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Unified Stochastic SIR Model Driven By Lévy Noise With Time-Dependency
von: Easlick, Terry, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Easlick, Terry, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Ähnliche Einträge
-
Ergodic distribution dependent BSDE and application to long-time behavior of finite horizon distribution dependent BSDE
von: Desbouis, Kaplan, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
On approximations of stochastic optimal control problems with an application to climate equations
von: Flandoli, Franco, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
A primer of optimal ergodic average control for an insurance company diffusion model
von: Iashchenko, Elizaveta, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Stochastic maximum principle for optimal control of infinitely delayed systems of functional type in infinite dimensions
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026) -
A local maximum principle for robust optimal control problems of quadratic BSDEs
von: Hao, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2024)