Salvato in:
| Autori principali: | De Vecchi, Francesco C., Giordano, Luca M., Morale, Daniela, Ugolini, Stefania |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2020
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2002.05281 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Invariance properties of Brownian motion via Lie's symmetries
di: Dehò, Susanna, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dehò, Susanna, et al.
Pubblicazione: (2026)
Discrete reaction-diffusion system with stochastic dynamical boundary conditions: convergence results
di: Arceci, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Arceci, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2025)
Lipschitz continuity in the Hurst parameter of functionals of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion
di: Richard, Alexandre, et al.
Pubblicazione: (2016)
di: Richard, Alexandre, et al.
Pubblicazione: (2016)
Path-dependent McKean PDEs with reaction: a discussion on probabilistic interpretations and particle approximations
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2026)
A numerical study of a PDE-ODE system with a stochastic dynamical boundary condition: a nonlinear model for sulphation phenomena
di: Arceci, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Arceci, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Strong solutions to singular SDEs and application to the Lennard-Jones potential
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion: dependence on the Hurst parameter
di: Kwossek, Anna P., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kwossek, Anna P., et al.
Pubblicazione: (2025)
Well-posedness of a reaction-diffusion model with stochastic dynamical boundary conditions
di: Maurelli, Mario, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Maurelli, Mario, et al.
Pubblicazione: (2023)
A probabilistic interpretation of a non-conservative and path-dependent nonlinear reaction-advection-diffusion system
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2024)
Killed path-dependent McKean-Vlasov SDEs for a probabilistic representation of non-conservative McKean PDEs
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2025)
Well-posedness of stochastic reacting particle systems with non-local and Lennard-Jones interactions
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2026)
A hybrid model of sulphation reactions: stochastic particles in a random continuum environment
di: Jävergård, Nicklas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jävergård, Nicklas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Concentration of the truncated variation of fractional Brownian motions of any Hurst index, their $1/H$-variations and local times
di: Bednorz, Witold M., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bednorz, Witold M., et al.
Pubblicazione: (2025)
A singular SDE driven by additive fractional Brownian motion with Hurst parameter H<1/2
di: Song, Xiaoming, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Song, Xiaoming, et al.
Pubblicazione: (2026)
Riemann-Liouville fractional Brownian motion with random Hurst exponent
di: Woszczek, Hubert, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Woszczek, Hubert, et al.
Pubblicazione: (2024)
Synchronization of stochastic dissipative differential equation driven by fractional Brownian motions
di: Cao, Qiyong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cao, Qiyong, et al.
Pubblicazione: (2025)
A criterion for proving entropy chaos on path space
di: Borasi, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Borasi, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2026)
A stochastic approach to time-dependent BEC
di: Borasi, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Borasi, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Random rotational invariance of integration by parts formulas within a Bismut-type approach
di: Dehò, Susanna, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dehò, Susanna, et al.
Pubblicazione: (2025)
Conditional stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
di: Đorđević, Jasmina, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Đorđević, Jasmina, et al.
Pubblicazione: (2023)
The inhomogeneous fractional stochastic heat equation driven by fractional Brownian motion
di: Alessa, R., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Alessa, R., et al.
Pubblicazione: (2024)
A fractional Brownian -- Hawkes model for the Italian electricity spot market: estimation and forecasting
di: Giordano, Luca M., et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Giordano, Luca M., et al.
Pubblicazione: (2019)
Euler scheme for stochastic functional differential equations driven by fractional Brownian motion
di: Garzón, Johanna, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Garzón, Johanna, et al.
Pubblicazione: (2026)
Euler-Maruyama method for distribution dependent stochastic differential equation driven by multiplicative fractional Brownian motion
di: Shen, Guangjun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shen, Guangjun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong solutions to SDEs with singular drifts driven by fractional Brownian motions
di: Gu, Jiazhen, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Gu, Jiazhen, et al.
Pubblicazione: (2026)
Asymptotic expansion of a Hurst index estimator for a stochastic differential equation driven by fBm
di: Yamagishi, Hayate
Pubblicazione: (2024)
di: Yamagishi, Hayate
Pubblicazione: (2024)
Parameter estimation of integrated fractional Brownian motion
di: Mastrogiovanni, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mastrogiovanni, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Lipschitz continuity of the solution to branched rough differential equations
di: Zou, Jing, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zou, Jing, et al.
Pubblicazione: (2024)
Synchronization by noise for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
di: Blessing, Alexandra, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Blessing, Alexandra, et al.
Pubblicazione: (2026)
Exponential integrability of the solution to the stochastic Burgers equation driven by white noise
di: De Vecchi, Francesco C., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: De Vecchi, Francesco C., et al.
Pubblicazione: (2026)
On explosion time in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
di: Garzon, Johanna, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Garzon, Johanna, et al.
Pubblicazione: (2024)
Rough differential equations driven by TFBM with Hurst index $H\in (\frac{1}{4}, \frac{1}{3})$
di: Zhang, Lijuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Lijuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Infinite horizon quadratic backward stochastic differential equations driven by $G$-Brownian motion
di: Lin, Yiqing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lin, Yiqing, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the positivity of the density of stochastic delay differential equations driven by a fractional Brownian motion
di: Burés, Òscar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Burés, Òscar, et al.
Pubblicazione: (2024)
New asymptotic expansion formula via Malliavin calculus and its application to rough differential equation driven by fractional Brownian motion
di: Takahashi, Akihiko, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Takahashi, Akihiko, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the negativity of the top Lyapunov exponent for stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
di: Neamţu, Alexandra Blessing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Neamţu, Alexandra Blessing, et al.
Pubblicazione: (2025)
Tanaka formula for SDEs driven by fractional Brownian motion
di: Sottinen, Tommi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sottinen, Tommi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distribution-flow dependent SDEs driven by (fractional) Brownian motion and Navier-Stokes equations
di: Hao, Zimo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hao, Zimo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Fokker-Planck equations for McKean-Vlasov SDEs driven by fractional Brownian motion
di: Labed, Saloua, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Labed, Saloua, et al.
Pubblicazione: (2024)
Wellposedness and averaging principle for conditional distribution dependent SDEs driven by standard Brownian motions and fractional Brownian motions
di: Tan, Li, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tan, Li, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Invariance properties of Brownian motion via Lie's symmetries
di: Dehò, Susanna, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Discrete reaction-diffusion system with stochastic dynamical boundary conditions: convergence results
di: Arceci, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Lipschitz continuity in the Hurst parameter of functionals of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion
di: Richard, Alexandre, et al.
Pubblicazione: (2016) -
Path-dependent McKean PDEs with reaction: a discussion on probabilistic interpretations and particle approximations
di: Morale, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2026) -
A numerical study of a PDE-ODE system with a stochastic dynamical boundary condition: a nonlinear model for sulphation phenomena
di: Arceci, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)