Buchumschlag

The leverage effect and other stylized facts displayed by Bitcoin returns

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Filho, F. N. M. de Sousa, Silva, J. N., Bertella, M. A., Brigatti, E.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Statistical Finance Trading and Market Microstructure
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