Buchumschlag

Functional delta residuals and applications to simultaneous confidence bands of moment based statistics

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Telschow, Fabian J. E., Davenport, Samuel, Schwartzman, Armin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Statistics Theory 62M40
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Estimation of Expected Euler Characteristic Curves of Nonstationary Smooth Gaussian Random Fields
von: Telschow, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Inverse set estimation and inversion of simultaneous confidence intervals
von: Ren, Junting, et al.
Veröffentlicht: (2022)

SCoRE Sets: A Versatile Framework for Simultaneous Inference
von: Telschow, Fabian J. E., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Object detection under the linear subspace model with application to cryo-EM images
von: Eldar, Amitay, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Simultaneous Confidence Bands for Functional Data Using the Gaussian Kinematic Formula
von: Telschow, Fabian J. E., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Aliasing Effects for Samples of Spin Random Fields on the Sphere
von: Durastanti, Claudio
Veröffentlicht: (2024)

Fractional Cointegration of Geometric Functionals
von: Caponera, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Frame-constrained Total Variation Regularization for White Noise Regression
von: del Álamo, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Balancing the edge effect and dimension of spectral spatial statistics under irregular sampling with applications to isotropy testing
von: Eckle, Theresa, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Detecting relevant deviations from the white noise assumption for non-stationary time series
von: Bastian, Patrick
Veröffentlicht: (2024)

Consistency of heritability estimation from summary statistics in high-dimensional linear models
von: Azriel, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Global Wavelet Based Bootstrapped Test of Covariance Stationarity
von: Hill, Jonathan B., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Separation rates for the detection of synchronization of interacting point processes in a mean field frame. Application to neuroscience
von: Tchouanti, Josué, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Testing LRD in the spectral domain for functional time series in manifolds
von: Ruiz-Medina, M. D., et al.
Veröffentlicht: (2024)

At the edge of Donsker's Theorem: Asymptotics of multiscale scan statistics
von: Köhne, Johann, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A statistical framework for analyzing shape in a time series of random geometric objects
von: van Delft, Anne, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Extrapolation Problem for Continuous Time Periodically Correlated Isotropic Random Fields
von: Golichenko, Iryna, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation of the long-run variance of nonlinear time series with an application to change point analysis
von: Characiejus, Vaidotas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic confidence bands for the histogram regression estimator
von: Neumeyer, Natalie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Null-Validated Topological Signatures of Financial Market Dynamics
von: Akingbade, Samuel W.
Veröffentlicht: (2026)

Testing for practically significant dependencies in high dimensions via bootstrapping maxima of U-statistics
von: Bastian, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Asymptotic confidence bands for centered purely random forests
von: Neumeyer, Natalie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Integer-valued Moving-Average Random Field
von: Silbernagel, Angelika, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the spatial extent of extreme threshold exceedances
von: Cotsakis, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multiscale Change Point Detection for Functional Time Series
von: Kutta, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Prokhorov Metric Convergence of the Partial Sum Process for Reconstructed Functional Data
von: Kutta, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Minimax-robust interpolation problem for periodically correlated isotropic on a sphere random field
von: Golichenko, Iryna, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Forecasting High Dimensional Time Series with Dynamic Dimension Reduction
von: Peña, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Two step estimations via the Dantzig selector for models of stochastic processes with high-dimensional parameters
von: Fujimori, Kou, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Parameter Estimation for Partially Observed Affine and Polynomial Processes
von: Kallsen, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Anomaly Detection based on Markov Data: A Statistical Depth Approach
von: Fernández, Carlos, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Beyond the delta method
von: Lejay, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Functional $K$ Sample Problem via Multivariate Optimal Measure Transport-Based Permutation Test
von: Hudecová, Šárka, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Test for Volatility in Clustered Multiple Time Series
von: Barrios, Erniel B., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Cluster size distributions of discrete random fields
von: Cheng, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Testing for unspecified periodicities in binary time series
von: Schmidtke, Finn, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pivotal inference for linear predictions in stationary processes
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized bootstrap in the Bures-Wasserstein space
von: Kroshnin, Alexey, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Bootstrap Inference under General Two-way Clustering with Serially and Spatially Dependent Common Effects
von: Hounyo, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Finite-Sample Valid Rank Confidence Sets for a Broad Class of Statistical and Machine Learning Models
von: Chandra, Onrina, et al.
Veröffentlicht: (2025)