Buchumschlag

Detecting discrete processes with the Epps effect

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chang, Patrick, Pienaar, Etienne, Gebbie, Tim
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Statistical Finance Trading and Market Microstructure
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