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Pricing Barrier Options with DeepBSDEs

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ganesan, Narayan, Yu, Yajie, Hientzsch, Bernhard
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Computational Finance Mathematical Finance Pricing of Securities
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