Buchumschlag

On robust fundamental theorems of asset pricing in discrete time

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Chau, Huy N.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Mathematical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
von: Christoph Kühn
Veröffentlicht: (2024)

The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
von: Kühn, Christoph
Veröffentlicht: (2023)

Discrete-time asset price bubbles with short sales prohibitions under model uncertainty
von: Zhang, Wenqing
Veröffentlicht: (2025)

Reference-dependent asset pricing with a stochastic consumption-dividend ratio
von: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asset pricing under model uncertainty with discrete time and states
von: Yang, Shuzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A G-BSDE approach to the long-term decomposition of robust pricing kernels
von: Kim, Jaehyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multi-asset return risk measures
von: Laudagé, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Detecting asset price bubbles using deep learning
von: Biagini, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2022)

The mean-variance portfolio selection based on the average and current profitability of the risky asset
von: Li, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Swing contract pricing: with and without Neural Networks
von: Lemaire, Vincent, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Collective completeness and pricing hedging duality
von: Doldi, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A multifractional option pricing formula
von: Araneda, Axel A.
Veröffentlicht: (2023)

Semi-analytic pricing of American options in time-dependent jump-diffusion models with exponential jumps
von: Itkin, Andrey
Veröffentlicht: (2023)

Asian option valuation under price impact
von: Tiwari, Priyanshu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Joint SPX-VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A market resilient data-driven approach to option pricing
von: Goswami, Anindya, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Option pricing model under the G-expectation framework
von: Pei, Ziting, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Semi-analytical pricing of options written on SOFR futures
von: Itkin, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2024)

$ρ$-arbitrage and $ρ$-consistent pricing for star-shaped risk measures
von: Herdegen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

An analysis of linear regression and neural networks approximation for the pricing of swing options
von: Yeo, Christian
Veröffentlicht: (2023)

Put–Call Parities, absence of arbitrage opportunities, and nonlinear pricing rules
von: Lorenzo Bastianello, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An arbitrage driven price dynamics of Automated Market Makers in the presence of fees
von: Najnudel, Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust utility maximisation under proportional transaction costs for càdlàg price processes
von: Czichowsky, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Interest rate derivatives in a CTMC setting: pricing, replication and Ross recovery
von: Leung, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Option pricing in Sandwiched Volterra Volatility model
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A Cholesky decomposition-based asset selection heuristic for sparse tangent portfolio optimization
von: Bae, Hyunglip, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal execution on Uniswap v2/v3 under transient price impact
von: Baude, Bastien, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Option pricing under non-Markovian stochastic volatility models: A deep signature approach
von: Ma, Jingtang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A discretization scheme for path-dependent FBSDEs and PDEs
von: Jang, Jiuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Discrete approximation of risk-based prices under volatility uncertainty
von: Blessing, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Leave-one-out least squares Monte Carlo algorithm for pricing Bermudan options
von: Woo, Jeechul, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Global universality via discrete-time signatures
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mean field equilibrium asset pricing model with habit formation
von: Fujii, Masaaki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing
von: Łabędzki, Mikołaj
Veröffentlicht: (2025)

Walraswap: a solution to uniform price batch auctions
von: Yuhjtman, Sergio A.
Veröffentlicht: (2023)

The fundamental representation of pricing adjustments
von: Burnett, Benedict, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quantum Monte Carlo algorithm for option pricing and its complexity analysis
von: Chen, Jianjun, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A note on robust convex risk measures
von: Righi, Marcelo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Data-generating process and time-series asset pricing
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Continuous-time optimal investment with portfolio constraints: a reinforcement learning approach
von: Chau, Huy, et al.
Veröffentlicht: (2024)