Buchumschlag

On mixed fractional SDEs with discontinuous drift coefficient

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Sönmez, Ercan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Gaussian-type density estimates for mixed SDEs driven by correlated fractional Brownian motions
von: Buthenhoff, Maximilian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Tanaka formula for SDEs driven by fractional Brownian motion
von: Sottinen, Tommi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strong solutions for singular SDEs driven by long-range dependent fractional Brownian motion and other Volterra processes
von: Buthenhoff, Maximilian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the performance of the Euler-Maruyama scheme for multidimensional SDEs with discontinuous drift coefficient
von: Müller-Gronbach, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Milstein-type methods for strong approximation of systems of SDEs with a discontinuous drift coefficient
von: Rauhögger, Christopher
Veröffentlicht: (2025)

On the distances within cliques in a soft random geometric graph
von: Sönmez, Ercan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Peaks over Threshold in Scale-Free Random Graphs
von: Rousselle, Arnaud, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The longest edge in discrete and continuous long-range percolation
von: Rousselle, Arnaud, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Intersection probabilities for flats in hyperbolic space
von: Sönmez, Ercan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the existence and regularity of local times
von: Sottinen, Tommi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Strong solutions to SDEs with singular drifts driven by fractional Brownian motions
von: Gu, Jiazhen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Sharp lower error bounds for strong approximation of SDEs with piecewise Lipschitz continuous drift coefficient
von: Ellinger, Simon
Veröffentlicht: (2023)

Kinetic SDEs with subcritical distributional drifts
von: Chen, Zikai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Limit theorems for SDEs with irregular drifts
von: Bao, Jianhai, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence of the tamed-Euler-Maruyama method for SDEs with discontinuous and polynomially growing drift
von: Spendier, Kathrin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Instantaneous blowup for interacting SDEs with superlinear drift
von: Joseph, Mathew, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Weak existence for SDEs with singular drifts and fractional Brownian or Levy noise beyond the subcritical regime
von: Butkovsky, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Strong convergence of the exponential Euler scheme for SDEs with superlinear growth coefficients and one-sided Lipschitz drift
von: Bossy, Mireille, et al.
Veröffentlicht: (2024)

SDEs with critical time dependent drifts: strong solutions
von: Röckner, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Strong order 1 adaptive approximation of jump-diffusion SDEs with discontinuous drift
von: Schwarz, Verena
Veröffentlicht: (2025)

On optimal error rates for strong approximation of SDEs with a drift coefficient of fractional Sobolev regularity
von: Ellinger, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2024)

SDEs with supercritical distributional drifts
von: Hao, Zimo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Time discretization of Quadratic Forward-Backward SDEs with singular drifts
von: Pellat, Rhoss Likibi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Heat kernel estimates for stable-driven SDEs with distributional drift
von: Fitoussi, Mathis
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic Lagrangian Flows for SDEs with rough coefficients
von: Zhao, Guohuan
Veröffentlicht: (2019)

Well-posedness of McKean-Vlasov SDEs with density-dependent drift
von: Le, Anh-Dung, et al.
Veröffentlicht: (2024)

SDEs with subcritical Lebesgue--Hölder drift and driven by $α$-stable processes
von: Tian, Rongrong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Weak error for SDEs with additive stable noise and singular drift: choose the test function in the same space as the drift!
von: Jourdain, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Malliavin differentiability of McKean-Vlasov SDEs with locally Lipschitz coefficients
von: Reis, Goncalo dos, et al.
Veröffentlicht: (2023)

SDEs with singular coefficients: The martingale problem view and the stochastic dynamics view
von: Issoglio, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Energy solutions to SDEs with supercritical distributional drift: An extension and weak convergence rates
von: Gräfner, Lukas
Veröffentlicht: (2024)

Strong solutions of fractional Brownian sheet driven SDEs with integrable drift
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Regularization of Hyperbolic Stochastic Partial Differential Equations By Two Fractional Brownian Sheets
von: Belfadli, Rachid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Fast convergence rates for estimating the stationary density in SDEs driven by a fractional Brownian motion with semi-contractive drift
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Averaging principles for time-inhomogeneous multi-scale SDEs with partially dissipative coefficients
von: Sun, Xiaobin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A compact support property for infinite-dimensional SDEs with Hölder continuous coefficients
von: Hughes, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Weak well-posedness and weak discretization error for stable-driven SDEs with Lebesgue drift
von: Fitoussi, Mathis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Tamed Euler-Maruyama method for SDEs with non-globally Lipschitz drift and multiplicative noise
von: Li, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strong rate of convergence for the Euler--Maruyama scheme of SDEs with unbounded Hölder continuous drift coefficient
von: Moritoki, Tsukasa, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Quasi-stationary distribution for kinetic SDEs with low regularity coefficients
von: Champagnat, Nicolas, et al.
Veröffentlicht: (2024)