Buchumschlag

Stochastic dynamic programming with non-linear discounting

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bäuerle, Nicole, Jaśkiewicz, Anna, Nowak, Andrzej S.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Optimization and Control Probability 90C40, 60J05, 90C39, 90B32, 90B62
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Stochastic dynamic programming under recursive Epstein-Zin preferences
von: Jaśkiewicz, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Policy stability and ultimate stationarity in discounted risk-sensitive stochastic control
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Blackwell optimality and policy stability for long-run risk sensitive stochastic control
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multi-objective stochastic linear programming with recourse and flexible decision making
von: Hamel, Andreas H., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Continuous-time mean field Markov decision models
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Continuity of Filters for Discrete-Time Control Problems Defined by Explicit Equations
von: Feinberg, Eugene A., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Efficient Learning for Entropy-Regularized Markov Decision Processes via Multilevel Monte Carlo
von: Meunier, Matthieu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time-consistency in the mean-variance problem: A new perspective
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Multi-gear bandits, partial conservation laws, and indexability
von: Niño-Mora, José
Veröffentlicht: (2026)

Maintenance optimization of a two-component system with mixed observability
von: Zhang, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Equivalence between polyhedral projection, multiple objective linear programming and vector linear programming
von: Löhne, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Linear models of dynamic optimization with linear constraints
von: Lahiri, Somdeb
Veröffentlicht: (2025)

Data-Driven Hull-Fouling Cleaning Schedule Optimization to Reduce Carbon Footprint of Vessels
von: Ward, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Age of information cost minimization with no buffers, random arrivals and unreliable channels: A PCL-indexability analysis
von: Niño-Mora, José
Veröffentlicht: (2026)

A fast-pivoting algorithm for Whittle's restless bandit index
von: Niño-Mora, José
Veröffentlicht: (2026)

The vector linear program solver Bensolve -- notes on theoretical background
von: Löhne, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2015)

A Fisher-Rao gradient flow for entropy-regularised Markov decision processes in Polish spaces
von: Kerimkulov, Bekzhan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A simulation-optimization approach for fractional, profitability-oriented inventory control under service-level type constraints
von: Sun, Tianxiao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Average-Cost MDPs with Infinite State and Action Sets: New Sufficient Conditions for Optimality Inequalities and Equations
von: Feinberg, Eugene A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Achieving $\tilde{\mathcal{O}}(1/N)$ Optimality Gap in Restless Bandits through Gaussian Approximation
von: Yan, Chen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Geometry of Linear Program Compression: An Exact Characterization and Learning Algorithm
von: Ye, Yuhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Dorfman Group Testing for Symmetric Distributions
von: Landolfi, Nicholas C., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Wasserstein Asymptotics for Brownian Motion on the Flat Torus and Brownian Interlacements
von: Mariani, Mauro, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Convex Regularization and Convergence of Policy Gradient Flows under Safety Constraints
von: Malo, Pekka, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Linear programming for finite-horizon vector-valued Markov decision processes
von: Mifrani, Anas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Average-case thresholds for exact regularization of linear programs
von: Friedlander, Michael P., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep neural networks can provably solve Bellman equations for Markov decision processes without the curse of dimensionality
von: Jentzen, Arnulf, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Subpath-Based Column Generation for Electric Vehicle Routing Problems
von: Jacquillat, Alexandre, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust portfolio optimization model for electronic coupon allocation
von: Uehara, Yuki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Comparison of Models for Rolling Stock Scheduling
von: Grimm, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Multi-timescale Stochastic Programming with Applications in Power Systems
von: Zhang, Yihang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Systems Coupled with Solutions of Stochastic Nonsmooth Convex Optimization
von: Luo, Jianfeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Properties of Turnpike Functions for Discounted Finite MDPs
von: Feinberg, Eugene A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Deterministic and Linear Model of Dynamic Optimization
von: Lahiri, Somdeb
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Gradient Descent Revisited
von: Louzi, Azar
Veröffentlicht: (2024)

Reallocating and Sharing Health Equipments in Sanitary Emergency Situations: The COVID-19 Case in Spain
von: Blanco, Víctor, et al.
Veröffentlicht: (2020)

A Note on the Bias and Kemeny's Constant in Markov Reward Processes with an Application to Markov Chain Perturbation
von: Ortner, Ronald
Veröffentlicht: (2024)

Exponential Conic Optimization for Multi-Regime Service System Design under Congestion and Tail-Risk Control
von: Blanco, Víctor, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Finding a second Hamiltonian decomposition of a 4-regular multigraph by integer linear programming
von: Nikolaev, Andrei V., et al.
Veröffentlicht: (2022)

A parameter-free approach for solving SOS-convex semi-algebraic fractional programs
von: Yang, Chengmiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)