Retirement decision with addictive habit persistence in a jump diffusion market
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Guan, Guohui, Huang, Qitao, Liang, Zongxia, Yuan, Fengyi |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2020
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Dynamic portfolio selection under generalized disappointment aversion
par: Liang, Zongxia, et autres
Publié: (2024)
par: Liang, Zongxia, et autres
Publié: (2024)
Mean-variance portfolio selection in jump-diffusion model under no-shorting constraint: A viscosity solution approach
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2024)
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2024)
Optimal consumption under loss-averse multiplicative habit-formation preferences
par: Angoshtari, Bahman, et autres
Publié: (2024)
par: Angoshtari, Bahman, et autres
Publié: (2024)
Consumption-portfolio choice with preferences for liquid assets
par: Guan, Guohui, et autres
Publié: (2025)
par: Guan, Guohui, et autres
Publié: (2025)
N-player and mean field games among fund managers considering excess logarithmic returns
par: Guan, Guohui, et autres
Publié: (2025)
par: Guan, Guohui, et autres
Publié: (2025)
In-Sample and Out-of-Sample Sharpe Ratios for Linear Predictive Models
par: Jacquier, Antoine, et autres
Publié: (2025)
par: Jacquier, Antoine, et autres
Publié: (2025)
Local and Global Balance in Financial Correlation Networks: an Application to Investment Decisions
par: Bartesaghi, Paolo, et autres
Publié: (2025)
par: Bartesaghi, Paolo, et autres
Publié: (2025)
Neural Functionally Generated Portfolios
par: Monoyios, Michael, et autres
Publié: (2025)
par: Monoyios, Michael, et autres
Publié: (2025)
A Cholesky decomposition-based asset selection heuristic for sparse tangent portfolio optimization
par: Bae, Hyunglip, et autres
Publié: (2025)
par: Bae, Hyunglip, et autres
Publié: (2025)
Universal portfolios in continuous time: an approach in pathwise Itô calculus
par: Han, Xiyue, et autres
Publié: (2025)
par: Han, Xiyue, et autres
Publié: (2025)
Merton's Problem with Recursive Perturbed Utility
par: Dai, Min, et autres
Publié: (2026)
par: Dai, Min, et autres
Publié: (2026)
Optimal retirement in presence of stochastic labor income: a free boundary approach in an incomplete market
par: Marazzina, Daniele
Publié: (2024)
par: Marazzina, Daniele
Publié: (2024)
Outperforming a Benchmark with $α$-Bregman Wasserstein divergence
par: Pesenti, Silvana M., et autres
Publié: (2026)
par: Pesenti, Silvana M., et autres
Publié: (2026)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
par: Antonov, Alexandre V., et autres
Publié: (2024)
par: Antonov, Alexandre V., et autres
Publié: (2024)
Robust Asset-Liability Management
par: de Vries, Tjeerd, et autres
Publié: (2023)
par: de Vries, Tjeerd, et autres
Publié: (2023)
Optimal mutual insurance against systematic longevity risk
par: Armstrong, John, et autres
Publié: (2024)
par: Armstrong, John, et autres
Publié: (2024)
The Interplay between Utility and Risk in Portfolio Selection
par: Baggiani, Leonardo, et autres
Publié: (2025)
par: Baggiani, Leonardo, et autres
Publié: (2025)
Optimal payoff under Bregman-Wasserstein divergence constraints
par: Pesenti, Silvana M., et autres
Publié: (2024)
par: Pesenti, Silvana M., et autres
Publié: (2024)
Utility Maximisation with Model-independent Constraints
par: Cox, Alexander M. G., et autres
Publié: (2025)
par: Cox, Alexander M. G., et autres
Publié: (2025)
Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures
par: Pesenti, Silvana M., et autres
Publié: (2023)
par: Pesenti, Silvana M., et autres
Publié: (2023)
A Three--Dimensional Efficient Surface for Portfolio Optimization
par: Qiu, Yimeng
Publié: (2026)
par: Qiu, Yimeng
Publié: (2026)
The Elasticity of Quantitative Investment
par: Davis, Carter
Publié: (2023)
par: Davis, Carter
Publié: (2023)
Exponential Hedging for the Ornstein-Uhlenbeck Process in the Presence of Linear Price Impact
par: Dolinsky, Yan
Publié: (2025)
par: Dolinsky, Yan
Publié: (2025)
Optimal Transport Divergences induced by Scoring Functions
par: Pesenti, Silvana M., et autres
Publié: (2023)
par: Pesenti, Silvana M., et autres
Publié: (2023)
Relative portfolio optimization via a value at risk based constraint
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2025)
par: Bäuerle, Nicole, et autres
Publié: (2025)
Multiscale Markowitz
par: Nayar, Revant, et autres
Publié: (2024)
par: Nayar, Revant, et autres
Publié: (2024)
Competitive optimal portfolio selection under mean-variance criterion
par: Shao, Guojiang, et autres
Publié: (2025)
par: Shao, Guojiang, et autres
Publié: (2025)
Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in stochastic factor models under convex trading constraints
par: Wang, Wenyuan, et autres
Publié: (2024)
par: Wang, Wenyuan, et autres
Publié: (2024)
Single-Period Portfolio Selection via Information Projection
par: Yang, Bo-Yu, et autres
Publié: (2026)
par: Yang, Bo-Yu, et autres
Publié: (2026)
Explainable Regime Aware Investing
par: Boukardagha, Amine
Publié: (2026)
par: Boukardagha, Amine
Publié: (2026)
Constrained mean-variance investment-reinsurance under the Cramér-Lundberg model with random coefficients
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2024)
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2024)
Optimizing Sparse Mean-Reverting Portfolio
par: Yoon, Sung Min
Publié: (2024)
par: Yoon, Sung Min
Publié: (2024)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
par: Chen, Yuling Max, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Yuling Max, et autres
Publié: (2025)
Optimal bidding in hourly and quarter-hourly electricity price auctions: trading large volumes of power with market impact and transaction costs
par: Narajewski, Michał, et autres
Publié: (2021)
par: Narajewski, Michał, et autres
Publié: (2021)
Randomization of Short-Rate Models, Analytic Pricing and Flexibility in Controlling Implied Volatilities
par: Grzelak, Lech A.
Publié: (2022)
par: Grzelak, Lech A.
Publié: (2022)
Stochastic Dominance Constrained Optimization with S-shaped Utilities: Poor-Performance-Region Algorithm and Neural Network
par: Hu, Zeyun, et autres
Publié: (2025)
par: Hu, Zeyun, et autres
Publié: (2025)
Longitudinal market structure detection using a dynamic modularity-spectral algorithm
par: Wirth, Philipp, et autres
Publié: (2024)
par: Wirth, Philipp, et autres
Publié: (2024)
Optimal mean-variance portfolio selection under regime-switching-induced stock price shocks
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2025)
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2025)
Mean-Variance Portfolio Selection in Long-Term Investments with Unknown Distribution: Online Estimation, Risk Aversion under Ambiguity, and Universality of Algorithms
par: Lam, Duy Khanh
Publié: (2024)
par: Lam, Duy Khanh
Publié: (2024)
A novel approach to trading strategy parameter optimization using double out-of-sample data and walk-forward techniques
par: Mroziewicz, Tomasz, et autres
Publié: (2026)
par: Mroziewicz, Tomasz, et autres
Publié: (2026)
Documents similaires
-
Dynamic portfolio selection under generalized disappointment aversion
par: Liang, Zongxia, et autres
Publié: (2024) -
Mean-variance portfolio selection in jump-diffusion model under no-shorting constraint: A viscosity solution approach
par: Shi, Xiaomin, et autres
Publié: (2024) -
Optimal consumption under loss-averse multiplicative habit-formation preferences
par: Angoshtari, Bahman, et autres
Publié: (2024) -
Consumption-portfolio choice with preferences for liquid assets
par: Guan, Guohui, et autres
Publié: (2025) -
N-player and mean field games among fund managers considering excess logarithmic returns
par: Guan, Guohui, et autres
Publié: (2025)