Buchumschlag

Wage Rigidity and Retirement in Optimal Portfolio Choice

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Biagini, Sara, Biffis, Enrico, Gozzi, Fausto, Zanella, Margherita
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Optimization and Control Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

An optimal advertising model with carryover effect and mean field terms
von: Gozzi, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High risk aversion Merton's problem without transversality conditions
von: Biffis, Enrico, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model: The Complete Market Case
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mild solutions of HJB equations associated with cylindrical stable Lévy noise in infinite dimensions
von: Bondi, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Coalition Portfolio Selection with Recursive Utility
von: Wang, Hanxiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Lifting and partial smoothing for stationary HJB equations and related control problems in infinite dimensions
von: Bolli, Gabriele, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Network-Based Optimal Control of Pollution Growth
von: Gozzi, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quadratic-form Optimal Transport
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Risk Scores for Continuous Predictors
von: Molero-Río, Cristina, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Fundamental Theorem of Weak Optimal Transport
von: Beiglböck, Mathias, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Filtering for Interacting Particle Systems
von: Dorogovtsev, Andrey, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Optimality in Data-Driven Decision Making
von: Salač, Radek, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Impulse Control for Cyber Risk Management
von: Hillairet, Caroline, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Iteration Complexity and Finite-Time Efficiency of Adaptive Sampling Trust-Region Methods for Stochastic Derivative-Free Optimization
von: Ha, Yunsoo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Weak Optimal Transport: When is the Dual Potential Convex?
von: Pramenković, Filip
Veröffentlicht: (2025)

Adapted Optimal Transport between Filtered Gaussian Processes
von: Gunasingam, Madhu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotically Optimal Appointment Scheduling in the Presence of Patient Unpunctuality
von: Lipscomb, Nikolai, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Principle of Optimality in Dynamic Programming: A Pedagogical Note
von: Light, Bar
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Doubling Thresholds in Backgammon-like Stochastic Games
von: Ju, Haoru, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Control of the Nonlinear Stochastic Fokker--Planck Equation
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Solution to an Impulse Control Problem Motivated by Optimal Harvesting
von: Liu, Zhesheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Control of McKean--Vlasov Branching Diffusion Processes
von: Claisse, Julien, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Partial Backorder Inventory System: Asymptotic Optimality and Demand Learning
von: Lim, Andrew E. B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sparsity of Quadratically Regularized Optimal Transport: Bounds on concentration and bias
von: Wiesel, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal investment and consumption under forward utilities with relative performance concerns
von: Broux-Quemerais, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized specific entropy on Wiener space with application to Martingale Optimal Transport
von: Buet-Golfouse, Francois, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Existence of Optimal Stationary Singular Controls and Mean Field Game Equilibria
von: Cohen, Asaf, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Projected McKean--Vlasov Dynamics for Entropic Weak Optimal Transport
von: Sauldubois, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Non-Stationary Gradient Descent for Optimal Auto-Scaling in Serverless Platforms
von: Anselmi, Jonatha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Necessary and Sufficient Conditions for Optimal Control of Semilinear Stochastic Partial Differential Equations
von: Stannat, Wilhelm, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Martingale Optimal Transport and Martingale Schrödinger Bridges for Calibration of Stochastic Volatility Models
von: Zitridis, Antonios
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Risk-Sensitive Scheduling Policies for Remote Estimation of Autoregressive Markov Processes
von: Dutta, Manali, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bridging Schrödinger and Bass: A Semimartingale Optimal Transport Problem with Diffusion Control
von: Henry-Labordere, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Scheduling of Uplink-Downlink Networked Control Systems with Energy Harvesting Sensor
von: Dutta, Manali, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic internal habit formation and optimality
von: Aleandri, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pathwise Relaxed Optimal Control of Rough Differential Equations
von: Chakraborty, Prakash, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Harvesting of a Stochastic Logistic Model Driven by One-Sided Tempered Stable Process
von: Deng, Wenmin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Policy Characterization for a Class of Multi-Dimensional Ergodic Singular Stochastic Control Problems
von: Calvia, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal control of McKean-Vlasov systems under partial observation and hidden Markov switching
von: Fuhrman, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal control problems with generalized mean-field dynamics and viscosity solution to Master Bellman equation
von: Buckdahn, Rainer, et al.
Veröffentlicht: (2024)