Buchumschlag

Prewhitened Long-Run Variance Estimation Robust to Nonstationarity

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Casini, Alessandro, Perron, Pierre
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Econometrics Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Theory of Low Frequency Contamination from Nonstationarity and Misspecification: Consequences for HAR Inference
von: Casini, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2021)

The Fixed-b Limiting Distribution and the ERP of HAR Tests Under Nonstationarity
von: Casini, Alessandro
Veröffentlicht: (2021)

Theory of Evolutionary Spectra for Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Inference in Possibly Misspecified and Nonstationary Models
von: Casini, Alessandro
Veröffentlicht: (2021)

Change-Point Analysis of Time Series with Evolutionary Spectra
von: Casini, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Factor Models of Matrix-Valued Time Series: Nonstationarity and Cointegration
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A New Design-Based Variance Estimator for Finely Stratified Experiments
von: Bai, Yuehao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Residuals-Based Nonparametric Variance Ratio Test for Cointegration
von: Reichold, Karsten
Veröffentlicht: (2022)

Trading-off Bias and Variance When the Size of the Treatment Effect is Bounded
von: de Chaisemartin, Clément
Veröffentlicht: (2021)

Efficient Sampling for Realized Variance Estimation in Time-Changed Diffusion Models
von: Dimitriadis, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Estimating Distributional Treatment Effects in Randomized Experiments: Machine Learning for Variance Reduction
von: Byambadalai, Undral, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Estimation and Inference for Categorical Data
von: Welz, Max
Veröffentlicht: (2024)

Uniform Estimation and Inference for Nonparametric Partitioning-Based M-Estimators
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators
von: Figueroa-López, José E., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation with Pairwise Observations
von: Chan, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Refined Cluster Robust Inference
von: Gafarov, Bulat, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Is completeness necessary? Estimation in nonidentified linear models
von: Babii, Andrii, et al.
Veröffentlicht: (2017)

On Rosenbaum's Rank-based Matching Estimator
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Estimation for General Gaussian Processes
von: Takabatake, Tetsuya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Cauchy-Based Methods for Predictive Regressions
von: Ibragimov, Rustam, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Difference-in-Differences and Event Study Estimators
von: Chen, Xiaohong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

GMM and M Estimation under Network Dependence
von: Sasaki, Yuya
Veröffentlicht: (2025)

An Identification and Dimensionality Robust Test for Instrumental Variables Models
von: Navjeevan, Manu
Veröffentlicht: (2023)

Robust Priors in Nonlinear Panel Models with Individual and Time Effects
von: Yan, Zizhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Local Polynomial Estimation of Time-Varying Parameters in Nonlinear Models
von: Kristensen, Dennis, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Estimation of a Dynamic Tobit Model with a Unit Root
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Debiased Kernel Estimation of Spot Volatility in the Presence of Infinite Variation Jumps
von: Boniece, B. Cooper, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator for Markov-switching Observation-driven Models
von: Krabbe, Frederik
Veröffentlicht: (2024)

Quasi Maximum Likelihood Estimation of High-Dimensional Factor Models: A Critical Review
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2023)

Selecting Penalty Parameters of High-Dimensional M-Estimators using Bootstrapping after Cross-Validation
von: Chetverikov, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference of Large Approximate Dynamic Factor Models via the EM algorithm
von: Barigozzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Compound Estimation for Binomials
von: Chen, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Integrated Volatility Estimation in the Presence of Infinite Variation Jumps via Debiased Truncated Realized Variations
von: Boniece, B. Cooper, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Interference Among First-Price Pacing Equilibria: A Bias and Variance Analysis
von: Liao, Luofeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation and Inference for CP Tensor Factor Models
von: Chen, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Semiparametric Inference for Bayesian Additive Regression Trees
von: Breunig, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Note on Doubly Robust Estimator in Regression Discontinuity Designs
von: Kato, Masahiro
Veröffentlicht: (2024)

Distributional Instruments: Identification and Estimation with Quantile Least Squares
von: Cherodian, Rowan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bootstrap-Assisted Inference for Generalized Grenander-type Estimators
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Estimation of High-dimensional Nonlinear Vector Autoregressive Models
von: Han, Yuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Empirical Bayes When Estimation Precision Predicts Parameters
von: Chen, Jiafeng
Veröffentlicht: (2022)