Robustifying Conditional Portfolio Decisions via Optimal Transport

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Nguyen, Viet Anh, Zhang, Fan, Wang, Shanshan, Blanchet, Jose, Delage, Erick, Ye, Yinyu
Formato:	Preprint
Publicado:	2021
Materias:	Portfolio Management Optimization and Control Machine Learning
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2103.16451