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Functional quantization of rough volatility and applications to volatility derivatives

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bonesini, Ofelia, Callegaro, Giorgia, Jacquier, Antoine
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Pricing of Securities Probability 91G20, 91G80, 60G15
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