Buchumschlag

Nonparametric Test for Volatility in Clustered Multiple Time Series

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Barrios, Erniel B., Redondo, Paolo Victor T.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Statistical Finance Methodology 62M10, 62F40, 62G86
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