Salvato in:
| Autori principali: | Benito, Jetrei Benedick R., Lansangan, Joseph Ryan G., Barrios, Erniel B. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2021
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2105.03865 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Semiparametric Spatiotemporal Model with Mixed Frequencies
di: Malabanan, Vladimir A., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Malabanan, Vladimir A., et al.
Pubblicazione: (2021)
A New Stock Market Valuation Measure with Applications to Retirement Planning
di: Sarantsev, Andrey
Pubblicazione: (2019)
di: Sarantsev, Andrey
Pubblicazione: (2019)
Bayesian Dynamic Modeling of Realized Volatility in Financial Asset Price Forecasting
di: Woitschig, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Woitschig, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
Stylized facts of the Indian Stock Market
di: Sen, Rituparna, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Sen, Rituparna, et al.
Pubblicazione: (2019)
Log Heston Model for Monthly Average VIX
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Park, Jihyun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multiple Regression Analysis of Unmeasured Confounding
di: Knaeble, Brian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Knaeble, Brian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Temporal discontinuity trials and randomization: success rates versus design strength
di: Knaeble, Brian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Knaeble, Brian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Range-Based Volatility Estimators for Monitoring Market Stress: Evidence from Local Food Price Data
di: Andrée, Bo Pieter Johannes
Pubblicazione: (2026)
di: Andrée, Bo Pieter Johannes
Pubblicazione: (2026)
Nonparametric Test for Volatility in Clustered Multiple Time Series
di: Barrios, Erniel B., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Barrios, Erniel B., et al.
Pubblicazione: (2021)
Sparse and Low-bias Estimation of High Dimensional Vector Autoregressive Models
di: Ruiz, Trevor D., et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Ruiz, Trevor D., et al.
Pubblicazione: (2019)
Double Descent and Benign Overfitting in Macroeconomic Forecasting
di: Carriero, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Carriero, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2026)
Standardized Measurement Approach (SMA) vs Advanced Measurement Approaches (AMA): A Critical Review of Approaches in Operational Risk
di: Cruzado, Omar Briceno
Pubblicazione: (2025)
di: Cruzado, Omar Briceno
Pubblicazione: (2025)
Predicting Dengue Outbreaks: A Dynamic Approach with Variable Length Markov Chains and Exogenous Factors
di: Rocha, Marília Gabriela, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rocha, Marília Gabriela, et al.
Pubblicazione: (2024)
New financial ratios based on the compositional data methodology
di: Linares-Mustarós, Salvador, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Linares-Mustarós, Salvador, et al.
Pubblicazione: (2022)
Bitcoin's Power Law: Weak Structure, Strong Forecasts
di: Baquero, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Baquero, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
Inference on common trends in functional time series
di: Nielsen, Morten Ørregaard, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Nielsen, Morten Ørregaard, et al.
Pubblicazione: (2023)
Explainable Machine Learning for Macroeconomic and Financial Nowcasting: A Decision-Grade Framework for Business and Policy
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
Inference for Local Projections
di: Inoue, Atsushi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Inoue, Atsushi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Structured prior distributions for the covariance matrix in latent factor models
di: Heaps, Sarah Elizabeth, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Heaps, Sarah Elizabeth, et al.
Pubblicazione: (2022)
Comparative analysis and practical applications of cubic transmutations for the Pareto distribution
di: Katchekpele, Edoh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Katchekpele, Edoh, et al.
Pubblicazione: (2025)
Theoretical analysis and improvements in cubic transmutations of probability distributions
di: Geraldo, Issa Cherif, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Geraldo, Issa Cherif, et al.
Pubblicazione: (2025)
Faster identification of faster Formula 1 drivers via time-rank duality
di: Fry, John, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fry, John, et al.
Pubblicazione: (2023)
Dynamical Survival Analysis for Modeling Hazard Functions with Nonlinear Systems
di: Liyanage, Dananjani, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liyanage, Dananjani, et al.
Pubblicazione: (2026)
Moderation effects and elasticities in compositional regression with a total. Application to Bayesian spatiotemporal modelling of all-cause mortality from environmental stressors
di: Coenders, Germà, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Coenders, Germà, et al.
Pubblicazione: (2025)
Branch and Bound to Assess Stability of Regression Coefficients in Uncertain Models
di: Knaeble, Brian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Knaeble, Brian, et al.
Pubblicazione: (2024)
New Goodness-of-Fit Tests for Time Series Models
di: Mahdi, Esam
Pubblicazione: (2020)
di: Mahdi, Esam
Pubblicazione: (2020)
Improving the adjusted Benjamini--Hochberg method using e-values in knockoff-assisted variable selection
di: Biswas, Aniket, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Biswas, Aniket, et al.
Pubblicazione: (2026)
Capital Asset Pricing Model with Size Factor and Normalizing by Volatility Index
di: Atsiwo, Abraham, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Atsiwo, Abraham, et al.
Pubblicazione: (2024)
Extended-support beta regression for $[0, 1]$ responses
di: Kosmidis, Ioannis, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kosmidis, Ioannis, et al.
Pubblicazione: (2024)
Maximum Entropy Estimation of Heterogeneous Causal Effects
di: Knaeble, Brian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Knaeble, Brian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic EM Estimation and Inference for Zero-Inflated Beta-Binomial Mixed Models for Longitudinal Count Data
di: Barrera, John, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Barrera, John, et al.
Pubblicazione: (2026)
Surrogate-based Bayesian calibration methods for chaotic systems: a comparison of traditional and non-traditional approaches
di: Holthuijzen, Maike F., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Holthuijzen, Maike F., et al.
Pubblicazione: (2025)
Detecting State Changes in Functional Neuronal Connectivity using Factorial Switching Linear Dynamical Systems
di: Gong, Yiwei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gong, Yiwei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian Forecast Combination with Predictive Priors via Particle Filtering
di: Luo, Xiaorui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Luo, Xiaorui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Is Jobless Growth Valid in Turkiye? A Sectoral Analysis of the Relationship between Unemployment and Economic Growth
di: Akusta, Emre
Pubblicazione: (2025)
di: Akusta, Emre
Pubblicazione: (2025)
Opening the Black Box: Nowcasting Singapore's GDP Growth and its Explainability
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
di: Attolico, Luca
Pubblicazione: (2025)
Sequential Change Detection in Correlation Structures with Window-Limited Statistics
di: Gao, Jie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gao, Jie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Wavelet-based estimation of long-memory parameter in stochastic volatility models using a robust log-periodogram
di: N'Daam, Manganaw, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: N'Daam, Manganaw, et al.
Pubblicazione: (2025)
ANOVATS: A subsampling-based test to detect differences among short time series in marine studies
di: Goto, Yuichi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Goto, Yuichi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Semiparametric Spatiotemporal Model with Mixed Frequencies
di: Malabanan, Vladimir A., et al.
Pubblicazione: (2021) -
A New Stock Market Valuation Measure with Applications to Retirement Planning
di: Sarantsev, Andrey
Pubblicazione: (2019) -
Bayesian Dynamic Modeling of Realized Volatility in Financial Asset Price Forecasting
di: Woitschig, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026) -
Stylized facts of the Indian Stock Market
di: Sen, Rituparna, et al.
Pubblicazione: (2019)