Buchumschlag

Multilevel Monte Carlo simulation for VIX options in the rough Bergomi model

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Bourgey, Florian, De Marco, Stefano
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Computational Finance Pricing of Securities 60G15, 60G22, 65C05, 91G20, 91G60
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