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Deep learning of transition probability densities for stochastic asset models with applications in option pricing

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Su, Haozhe, Tretyakov, M. V., Newton, David P.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Computational Finance Numerical Analysis Probability Pricing of Securities
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