Everything You Always Wanted to Know About XVA Model Risk but Were Afraid to Ask
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Silotto, Lorenzo, Scaringi, Marco, Bianchetti, Marco |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2021
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
No Fear of Discounting How to Manage the Transition from EONIA to ESTR
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Application of Quasi Monte Carlo and Global Sensitivity Analysis to Option Pricing and Greeks
von: Scoleri, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Scoleri, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The fundamental representation of pricing adjustments
von: Burnett, Benedict, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Burnett, Benedict, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
von: Wolf, Felix L., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wolf, Felix L., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Closed-form solutions for VIX derivatives in a Legendre empirical model
von: Wang, Ying-Li, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Wang, Ying-Li, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Equity Protection Swaps: A New Type of Investment Insurance for Holders of Superannuation Accounts
von: Xu, Huansang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Xu, Huansang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Valuation of Exotic Options and Counterparty Games Based on Conditional Diffusion
von: Zhao, Helin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhao, Helin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Framework for Waterfall Pricing Using Simulation-Based Uncertainty Modeling
von: Jean, Nicola, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jean, Nicola, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multilevel Monte Carlo simulation for VIX options in the rough Bergomi model
von: Bourgey, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bourgey, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2021)
The Black-Scholes-Merton dual equation
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Black-Scholes-Merton Option Pricing Revisited: Did we Find a Fatal Flaw?
von: Mink, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Mink, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Optimal strategy and deep hedging for share repurchase programs
von: Corti, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Corti, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Rough volatility dynamics in commodity markets
von: Daluiso, Roberto, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Daluiso, Roberto, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Machine-learning regression methods for American-style path-dependent contracts
von: Gambara, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gambara, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Pricing Quanto and Composite Contracts with Local-Correlation Models
von: Pallavicini, Andrea
Veröffentlicht: (2025)
von: Pallavicini, Andrea
Veröffentlicht: (2025)
Risk-Neutral Pricing of Random-Expiry Options Using Trinomial Trees
von: Bossu, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bossu, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Risk-aware Trading Portfolio Optimization
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Signature volatility models: pricing and hedging with Fourier
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A functional variational approach to pricing path dependent insurance policies
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mild to classical solutions for XVA equations under stochastic volatility
von: Brigo, Damiano, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Brigo, Damiano, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Functional quantization of rough volatility and applications to volatility derivatives
von: Bonesini, Ofelia, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bonesini, Ofelia, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Pricing and calibration in the 4-factor path-dependent volatility model
von: Gazzani, Guido, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gazzani, Guido, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pricing Derivatives under Self-Exciting Dynamics: A Finite-Difference and Transform Approach
von: Ahmed, Aqib, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ahmed, Aqib, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Pricing with Passion: The Local Occupied Volatility (LOV) Model
von: Tissot-Daguette, Valentin
Veröffentlicht: (2026)
von: Tissot-Daguette, Valentin
Veröffentlicht: (2026)
Calibration and Option Pricing with Stochastic Volatility and Double Exponential Jumps
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A framework for the valuation of insurance liabilities by production cost
von: Moehr, Christoph
Veröffentlicht: (2023)
von: Moehr, Christoph
Veröffentlicht: (2023)
Calibration of the rating transition model for high and low default portfolios
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Variable annuities: A closer look at ratchet guarantees, hybrid contract designs, and taxation
von: Alonso-Garcia, Jennifer, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Alonso-Garcia, Jennifer, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Almost-Exact Simulation Scheme for Heston-type Models: Bermudan and American Option Pricing
von: Dimitrov, Mara Kalicanin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dimitrov, Mara Kalicanin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Tighter 'uniform bounds for Black-Scholes implied volatility' and the applications to root-finding
von: Choi, Jaehyuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Choi, Jaehyuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
von: Wizman, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wizman, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Thiele's PIDE for unit-linked policies in the Heston-Hawkes stochastic volatility model
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Baños, David R., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic Volatility, Jumps, and Rates: A Unified Framework for Option Pricing and Term-Structure Simulation
von: Putri, Nunik Srikandi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Putri, Nunik Srikandi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Filtering in a hazard rate change-point model with financial and life-insurance applications
von: Buttarazzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Buttarazzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
G-Doob-Meyer Decomposition and its Application in Bid-Ask Pricing for American Contingent Claim Under Knightian Uncertainty
von: Chen, Wei
Veröffentlicht: (2013)
von: Chen, Wei
Veröffentlicht: (2013)
Portfolios Generated by Contingent Claim Functions, with Applications to Option Pricing
von: Fernholz, Ricardo T., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Fernholz, Ricardo T., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Multifactor Quadratic Hobson and Rogers models
von: Foschi, Paolo
Veröffentlicht: (2025)
von: Foschi, Paolo
Veröffentlicht: (2025)
The Compound BSDE Method: A Fully Forward Method for Option Pricing and Optimal Stopping Problems in Finance
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Quantifying Crypto Portfolio Risk: A Simulation-Based Framework Integrating Volatility, Hedging, Contagion, and Monte Carlo Modeling
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025)
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
No Fear of Discounting How to Manage the Transition from EONIA to ESTR
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Application of Quasi Monte Carlo and Global Sensitivity Analysis to Option Pricing and Greeks
von: Scoleri, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
The fundamental representation of pricing adjustments
von: Burnett, Benedict, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Consistent asset modelling with random coefficients and switches between regimes
von: Wolf, Felix L., et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Closed-form solutions for VIX derivatives in a Legendre empirical model
von: Wang, Ying-Li, et al.
Veröffentlicht: (2023)