Buchumschlag

Options Pricing under Bayesian MS-VAR Process

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gankhuu, Battulga
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Mathematical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Gordon Growth Model with Vector Autoregressive Process
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2024)

Equity-Linked Life Insurances on Maximum of Several Assets
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2021)

The Log Private Company Valuation Model
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2022)

Augmented Dynamic Gordon Growth Model
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2022)

The Variance-Gamma Process for Option Pricing
von: Shenoy, Rohan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
von: Ganesan, Narayan, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Modeling Stock Return Distributions and Pricing Options
von: Jiang, Xinxin
Veröffentlicht: (2025)

Quanto Option Pricing on a Multivariate Levy Process Model with a Generative Artificial Intelligence
von: Kim, Young Shin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Markov-Switching Vector Autoregressive Process
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2024)

Robust Pricing and Hedging of American Options in Continuous Time
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Semiclassical CEV Option Pricing Model: an Analytical Approach
von: Capitán, Jose A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Option Pricing with a Compound CARMA(p,q)-Hawkes
von: Mercuri, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Lévy-Driven Option Pricing without a Riskless Asset
von: Wang, Ziyao
Veröffentlicht: (2025)

Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Option Pricing with Stochastic Volatility, Equity Premium, and Interest Rates
von: Hao, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pricing American Options Time-Capped by a Drawdown Event
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Path-Dependent Volatility Models for Price-Storage Dynamics in Natural Gas Markets and Discrete-Time Swing Option Pricing
von: Qiu, Jinniao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)

Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
von: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
von: Halperin, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Option pricing model under the G-expectation framework
von: Pei, Ziting, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
von: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2024)

KANOP: A Data-Efficient Option Pricing Model using Kolmogorov-Arnold Networks
von: Handal, Rushikesh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Designing On-Chain Options: Amortizing Perpetual Options
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Efficient Importance Sampling under Heston Model: Short Maturity and Deep Out-of-the-Money Options
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
von: Gnawali, Jagdish, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dimension Reduction in Martingale Optimal Transport: Geometry and Robust Option Pricing
von: Hiew, Joshua Zoen-Git, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Option pricing under non-Markovian stochastic volatility models: A deep signature approach
von: Ma, Jingtang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

SANOS Smooth strictly Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
von: Buehler, Hans, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Proactive Market Making and Liquidity Analysis for Everlasting Options in DeFi Ecosystems
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Error Analysis of Deep PDE Solvers for Option Pricing
von: Rou, Jasper
Veröffentlicht: (2025)

Basket Options with Volatility Skew: Calibrating a Local Volatility Model by Sample Rearrangement
von: Zaugg, Nicola F., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Historical Developments in Probability Measures for Asset Pricing: From State Prices to Modern Pricing Kernels
von: Chen, Zhang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Robust Volatility Index Calculation with OTM Option-implied Probability
von: Fukasawa, Masaaki, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Prediction Markets as Bayesian Inverse Problems: Uncertainty Quantification, Identifiability, and Information Gain from Price-Volume Histories under Latent Types
von: Madrigal-Cianci, Juan Pablo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
von: Fan, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Call Option Price using Pearson Diffusion Processes
von: Kar, Tapan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Benchmark-Neutral Pricing
von: Platen, Eckhard
Veröffentlicht: (2024)