Multilevel-Langevin pathwise average for Gibbs approximation
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Egéa, Maxime, Panloup, Fabien |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2021
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Error analysis of an acceleration corrected diffusion approximation of Langevin dynamics with background flow
di: Mori, Yoichiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mori, Yoichiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multilevel Picard approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations with nonconstant diffusion
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multilevel Picard approximations overcome the curse of dimensionality in the numerical approximation of general semilinear PDEs with gradient-dependent nonlinearities
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Multilevel Picard approximation algorithm for semilinear partial integro-differential equations and its complexity analysis
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2022)
Improved weak convergence for the long time simulation of Mean-field Langevin equations
di: Chen, Xingyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Xingyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Splitting AVF method for generalized Langevin equations: probability density function and geometric ergodicity
di: Dai, Xinjie, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dai, Xinjie, et al.
Pubblicazione: (2026)
A new class of splitting methods that preserve ergodicity and exponential integrability for stochastic Langevin equation
di: Chen, Chuchu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Chuchu, et al.
Pubblicazione: (2024)
The velocity jump Langevin process and its splitting scheme: long time convergence and numerical accuracy
di: Gouraud, Nicolaï, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gouraud, Nicolaï, et al.
Pubblicazione: (2024)
Central limit theorem for temporal average of backward Euler--Maruyama method
di: Jin, Diancong
Pubblicazione: (2023)
di: Jin, Diancong
Pubblicazione: (2023)
Multilevel Picard algorithm for general semilinear parabolic PDEs with gradient-dependent nonlinearities
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Multilevel Picard approximations and deep neural networks with ReLU, leaky ReLU, and softplus activation overcome the curse of dimensionality when approximating semilinear parabolic partial differential equations in $L^p$-sense
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2024)
An approximation theory for Markov chain compression
di: Fornace, Mark, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fornace, Mark, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the convergence of adaptive approximations for stochastic differential equations
di: Foster, James, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Foster, James, et al.
Pubblicazione: (2023)
Hierarchical Gaussian Random Fields for Multilevel Markov Chain Monte Carlo: Coupling Stochastic Partial Differential Equation and The Karhunen-Loève Decomposition
di: Reddy, Sohail
Pubblicazione: (2025)
di: Reddy, Sohail
Pubblicazione: (2025)
Weak approximation of stochastic differential equations with sticky boundary conditions
di: Sharma, Akash
Pubblicazione: (2025)
di: Sharma, Akash
Pubblicazione: (2025)
Entrywise tensor-train approximation of large tensors via random embeddings
di: Budzinskiy, Stanislav
Pubblicazione: (2024)
di: Budzinskiy, Stanislav
Pubblicazione: (2024)
A control variate method based on polynomial approximation of Brownian path
di: Garnier, Josselin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Garnier, Josselin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic-preserving approximations for stochastic incompressible viscous fluids and SPDEs on graph
di: Cui, Jianbo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cui, Jianbo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Numerical approximation of the stochastic heat equation with a distributional reaction term
di: Goudenège, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goudenège, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2024)
The law of iterated logarithm for numerical approximation of time-homogeneous Markov process
di: Chen, Chuchu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Chuchu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Numerical approximation of McKean-Vlasov SDEs via stochastic gradient descent
di: Agarwal, Ankush, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Agarwal, Ankush, et al.
Pubblicazione: (2023)
Finite element approximations of the stochastic Benjamin-Bona-Mahony equation with multiplicative noise
di: Nguyen, Hung D., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Nguyen, Hung D., et al.
Pubblicazione: (2026)
Numerical approximation of ergodic BSDEs using non linear Feynman-Kac formulas
di: Gobet, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gobet, Emmanuel, et al.
Pubblicazione: (2024)
L2 convergence of smooth approximations of Stochastic Differential Equations with unbounded coefficients
di: Pathiraja, Sahani
Pubblicazione: (2020)
di: Pathiraja, Sahani
Pubblicazione: (2020)
Boundary-preserving weak approximation for some semilinear stochastic partial differential equations
di: Ulander, Johan
Pubblicazione: (2024)
di: Ulander, Johan
Pubblicazione: (2024)
Riemannian Langevin Dynamics: Strong Convergence of Geometric Euler-Maruyama Scheme
di: Zhan, Zhiyuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhan, Zhiyuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Strong convergence and temporal-spatial regularity for tamed Euler approximations of Lévy-driven SDEs
di: Ding, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ding, Yan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Propagation of chaos and approximation error of random batch particle system in the mean field regime
di: Li, Lei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Lei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Numerical approximation of nonlinear fourth-order SPDEs with additive space-time white noise
di: Blömker, Dirk, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Blömker, Dirk, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explicit numerical approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations in finite and infinite time
di: Cui, Yuanping, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cui, Yuanping, et al.
Pubblicazione: (2024)
The convergence of the EM scheme in empirical approximation of invariant probability measure for McKean-Vlasov SDEs
di: Yuanping, Cui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yuanping, Cui, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotically unbiased approximation of the QSD of diffusion processes with a decreasing time step Euler scheme
di: Panloup, Fabien, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Panloup, Fabien, et al.
Pubblicazione: (2023)
In search of rogue waves: a novel proposal distribution for parallelized rejection sampling of the truncated KdV Gibbs measure
di: Moore, Nicholas J., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Moore, Nicholas J., et al.
Pubblicazione: (2024)
Strong convergence rates for full-discrete approximations of the stochastic Allen-Cahn equations on 2D torus
di: Ma, Ting, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ma, Ting, et al.
Pubblicazione: (2024)
Rectified deep neural networks overcome the curse of dimensionality in the numerical approximation of gradient-dependent semilinear heat equations
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sampling via Stochastic Interpolants by Langevin-based Velocity and Initialization Estimation in Flow ODEs
di: Duan, Chenguang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Duan, Chenguang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Wellposedness, exponential ergodicity and numerical approximation of fully super-linear McKean--Vlasov SDEs and associated particle systems
di: Chen, Xingyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Chen, Xingyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Accelerating Multilevel Markov Chain Monte Carlo Using Machine Learning Models
di: Reddy, Sohail, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Reddy, Sohail, et al.
Pubblicazione: (2024)
Approximation of High-Dimensional Gibbs Distributions with Functional Hierarchical Tensors
di: Sheng, Nan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sheng, Nan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Rectified deep neural networks overcome the curse of dimensionality when approximating solutions of McKean--Vlasov stochastic differential equations
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Documenti analoghi
-
Error analysis of an acceleration corrected diffusion approximation of Langevin dynamics with background flow
di: Mori, Yoichiro, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Multilevel Picard approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations with nonconstant diffusion
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Multilevel Picard approximations overcome the curse of dimensionality in the numerical approximation of general semilinear PDEs with gradient-dependent nonlinearities
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Multilevel Picard approximation algorithm for semilinear partial integro-differential equations and its complexity analysis
di: Neufeld, Ariel, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Improved weak convergence for the long time simulation of Mean-field Langevin equations
di: Chen, Xingyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)