Buchumschlag

Standard Errors for Calibrated Parameters

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Cocci, Matthew D., Plagborg-Møller, Mikkel
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Econometrics
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Full-Information Estimation of Heterogeneous Agent Models Using Macro and Micro Data
von: Liu, Laura, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Dynamic Causal Effects in a Nonlinear World: the Good, the Bad, and the Ugly
von: Kolesár, Michal, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Instrumental Variable Identification of Dynamic Variance Decompositions
von: Plagborg-Møller, Mikkel, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Local Projection Inference is Simpler and More Robust Than You Think
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Local Projections vs. VARs: Lessons From Thousands of DGPs
von: Li, Dake, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Double Robustness of Local Projections and Some Unpleasant VARithmetic
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Local Projections or VARs? A Primer for Macroeconomists
von: Olea, José Luis Montiel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Using Multiple Outcomes to Adjust Standard Errors for Spatial Correlation
von: DellaVigna, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Linear Regression with Weak Exogeneity
von: Mikusheva, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Bandwidth Selection for Spatial HAC Standard Errors
von: Lehner, Alexander
Veröffentlicht: (2026)

Testing Firm Conduct
von: Duarte, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Estimation and exclusion restrictions in clustered linear models
von: Mikusheva, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An Axiomatic Approach to Comparing Sensitivity Parameters
von: Diegert, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2021)

The Global Carbon Budget as a cointegrated system
von: Bennedsen, Mikkel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

To be or not to be: Roughness or long memory in volatility?
von: Bennedsen, Mikkel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Forecast Relative Error Decomposition
von: Gourieroux, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Using Total Margin of Error to Account for Non-Sampling Error in Election Polls: The Case of Nonresponse
von: Dominitz, Jeff, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inference on Partially Identified Parameters with Separable Nuisance Parameters: a Two-Stage Method
von: Tian, Xunkang
Veröffentlicht: (2025)

True and Pseudo-True Parameters
von: Andrews, Isaiah, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Imputation of Counterfactual Outcomes when the Errors are Predictable
von: Goncalves, Silvia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Measurement Error and Counterfactuals in Quantitative Trade and Spatial Models
von: Sanders, Bas
Veröffentlicht: (2023)

Nonparametric Identification and Estimation with Non-Classical Errors-in-Variables
von: Evdokimov, Kirill S., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonlinear Forecast Error Variance Decompositions with Hermite Polynomials
von: Lee, Quinlan
Veröffentlicht: (2025)

Endogenous Quantile Regression with Measurement Error in Dependent Variable
von: Su, Xuanjing
Veröffentlicht: (2026)

Good Controls Gone Bad: Difference-in-Differences with Covariates
von: Karim, Sunny, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inferential Theory for Pricing Errors with Latent Factors and Firm Characteristics
von: Choi, Jungjun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

IV Estimation of Panel Data Tobit Models with Normal Errors
von: Honore, Bo E.
Veröffentlicht: (2024)

Testing Sign Congruence Between Two Parameters
von: Miller, Douglas L., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Calibrated quantile prediction for Growth-at-Risk
von: Bogani, Pietro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Theory coherent shrinkage of Time-Varying Parameters in VARs
von: Renzetti, Andrea
Veröffentlicht: (2023)

Revisiting the Identification of the Conduct Parameter in Homogeneous Goods Markets
von: Matsumura, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distributional Effects with Two-Sided Measurement Error: An Application to Intergenerational Income Mobility
von: Callaway, Brantly, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Inference for Interval-Identified Parameters Selected from an Estimated Set
von: Han, Sukjin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Variable Selection in High Dimensional Linear Regressions with Parameter Instability
von: Chudik, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Deep Learning for the Estimation of Heterogeneous Parameters in Discrete Choice Models
von: Hetzenecker, Stephan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation of MIDAS Regressions with Errors-in-the-Variables
von: Kaur, Sukhbir, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Debiased Machine Learning for Unobserved Heterogeneity: High-Dimensional Panels and Measurement Error Models
von: Argañaraz, Facundo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Calibrating Resident Surveys with Operational Data in Community Planning
von: Gabashvili, Irene S.
Veröffentlicht: (2026)

Automatic Debiased Machine Learning of Structural Parameters with General Conditional Moments
von: Argañaraz, Facundo
Veröffentlicht: (2025)