Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Franks, Cole, Oliveira, Rafael, Ramachandran, Akshay, Walter, Michael |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2021
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://arxiv.org/abs/2110.07583 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Minimum $Φ$-distance estimators for finite mixing measures
von: Wei, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Wei, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Two-Step Mixed-Type Multivariate Bayesian Sparse Variable Selection with Shrinkage Priors
von: Wang, Shao-Hsuan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Wang, Shao-Hsuan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
On the Asymptotics of Importance Weighted Variational Inference
von: Cherief-Abdellatif, Badr-Eddine, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cherief-Abdellatif, Badr-Eddine, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sparse maximum likelihood estimation for regression models
von: Tsao, Min
Veröffentlicht: (2024)
von: Tsao, Min
Veröffentlicht: (2024)
Consistency of M-estimators for non-identically distributed data: the case of fixed-design distributional regression
von: Bücher, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bücher, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Likelihood Ratio test for Poisson graph
von: Shuyan, Chen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shuyan, Chen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Kernel Stein Discrepancy on Lie Groups: Theory and Applications
von: Qu, Xiaoda, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Qu, Xiaoda, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Sparse factor models of high dimension
von: Poignard, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Poignard, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Eigenstructure inference for high-dimensional covariance with generalized shrinkage inverse-Wishart prior
von: Kim, Seongmin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kim, Seongmin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Finite sample expansions and risk bounds in high-dimensional SLS models
von: Spokoiny, Vladimir
Veröffentlicht: (2024)
von: Spokoiny, Vladimir
Veröffentlicht: (2024)
Continuous Time Locally Stationary Wavelet Processes
von: Palasciano, Henry Antonio, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Palasciano, Henry Antonio, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Criterion for the resemblance between the mother and the model distribution
von: Sheena, Yo
Veröffentlicht: (2022)
von: Sheena, Yo
Veröffentlicht: (2022)
Improved estimators in Bell regression model with application
von: Seifollahi, Solmaz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Seifollahi, Solmaz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dimension-free uniform concentration bound for logistic regression
von: Nakakita, Shogo
Veröffentlicht: (2024)
von: Nakakita, Shogo
Veröffentlicht: (2024)
MLE convergence speed to information projection of exponential family: Criterion for model dimension and sample size -- complete proof version--
von: Sheena, Yo
Veröffentlicht: (2021)
von: Sheena, Yo
Veröffentlicht: (2021)
A two-way heterogeneity model for dynamic networks
von: Jiang, Binyan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jiang, Binyan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On the class of exponential statistical structures of type B
von: Volkov, Oleksandr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Volkov, Oleksandr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic Distribution of Low-Dimensional Patterns Induced by Non-Differentiable Regularizers under General Loss Functions
von: Hejný, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hejný, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Subspace decompositions for association structure learning in multivariate categorical response regression
von: Zhao, Hongru, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhao, Hongru, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Beyond the delta method
von: Lejay, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Lejay, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Estimating the tail index of Pareto-type distributions from geometric records
von: Alcalde, Martín, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Alcalde, Martín, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Statistical Inference for Homogenization Limits Driven by Wiener or Hermite Processes
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses
Veröffentlicht: (2026)
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses
Veröffentlicht: (2026)
Shrinkage estimators in zero-inflated Bell regression model with application
von: Seifollahi, Solmaz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Seifollahi, Solmaz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Improving variable selection properties with data integration and transfer learning
von: Rognon-Vael, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rognon-Vael, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bernstein-von Mises Theorem for Sparse Generalized Linear Model
von: Li, Hanqing, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Li, Hanqing, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Fast estimation of Kendall's Tau and conditional Kendall's Tau matrices under structural assumptions
von: van der Spek, Rutger, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: van der Spek, Rutger, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Horospherical Depth and Busemann Median on Hadamard Manifolds
von: Jiang, Yangdi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Jiang, Yangdi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Tuning free Catoni type joint robust estimation
von: Li, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bayesian Analysis of Spiked Covariance Models: Correcting Eigenvalue Bias and Determining the Number of Spikes
von: Lee, Kwangmin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lee, Kwangmin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Subsample-Based Estimation under Dynamic Contamination
von: Yang, Yukai, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Yang, Yukai, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Unbiased estimation and asymptotically valid inference in multivariable Mendelian randomization with many weak instrumental variables
von: Yang, Yihe, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Yang, Yihe, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Inference in pseudo-observation-based regression using (biased) covariance estimation and naive bootstrapping
von: Mack, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mack, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Local to Unity Dynamic Tobit Model
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A sparsity test for multivariate Hawkes processes
von: Lotz, Antoine
Veröffentlicht: (2024)
von: Lotz, Antoine
Veröffentlicht: (2024)
Optimal shrinkage estimation in heteroscedastic hierarchical linear models
von: Kou, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Kou, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Variance component mixture modelling for longitudinal T-cell receptor clonal dynamics
von: Swanson, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Swanson, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Statistical Inference for the Rough Homogenization Limit of Multiscale Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Bayesian Joint Modeling of Interrater and Intrarater Reliability with Multilevel Data
von: Hawila, Nour, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hawila, Nour, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Statistical Inference for Low-Rank Tensor Models
von: Xu, Ke, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Xu, Ke, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Efficient Inference on High-Dimensional Linear Models with Missing Outcomes
von: Zhang, Yikun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zhang, Yikun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
Minimum $Φ$-distance estimators for finite mixing measures
von: Wei, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Two-Step Mixed-Type Multivariate Bayesian Sparse Variable Selection with Shrinkage Priors
von: Wang, Shao-Hsuan, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
On the Asymptotics of Importance Weighted Variational Inference
von: Cherief-Abdellatif, Badr-Eddine, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Sparse maximum likelihood estimation for regression models
von: Tsao, Min
Veröffentlicht: (2024) -
Consistency of M-estimators for non-identically distributed data: the case of fixed-design distributional regression
von: Bücher, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2025)