Mean-Covariance Robust Risk Measurement

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Nguyen, Viet Anh, Shafiee, Soroosh, Filipović, Damir, Kuhn, Daniel
Formato:	Preprint
Publicado:	2021
Materias:	Portfolio Management Optimization and Control
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2112.09959