Information-Based Trading
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Bouzianis, George, Hughston, Lane P., Sánchez-Betancourt, Leandro |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2022
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Brief Synopsis of the Scientific Career of T. R. Hurd
von: Grasselli, Matheus R., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Grasselli, Matheus R., et al.
Veröffentlicht: (2024)
From rank-based models with common noise to pathwise entropy solutions of SPDEs
von: Shkolnikov, Mykhaylo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shkolnikov, Mykhaylo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Despite Absolute Information Advantages, All Investors Incur Welfare Loss
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Efficient Importance Sampling under Heston Model: Short Maturity and Deep Out-of-the-Money Options
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A discretization scheme for path-dependent FBSDEs and PDEs
von: Jang, Jiuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jang, Jiuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Constrained optimal stopping under a regime-switching model
von: Arai, Takuji, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Arai, Takuji, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A cross-border market model with limited transmission capacities
von: Milbradt, Cassandra, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Milbradt, Cassandra, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Option pricing in Sandwiched Volterra Volatility model
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Mean-Field SDEs driven by $G$-Brownian Motion
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Linear reflected backward stochastic differential equations arising from vulnerable claims in markets with random horizon
von: Choulli, T., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Choulli, T., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multidimensional specific relative entropy between continuous martingales
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Forward Performance Processes under Multiple Default Risks
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On the Skew Stickiness Ratio
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
Real-world models for multiple term structures: a unifying HJM semimartingale framework
von: Fontana, Claudio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fontana, Claudio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Local signature-based expansions
von: Bandi, Federico M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bandi, Federico M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Markovian projections for Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Discrete-time weak approximation of a Black-Scholes model with drift and volatility Markov switching
von: Golomoziy, Vitaliy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Golomoziy, Vitaliy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing American Options Time-Capped by a Drawdown Event
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On non-negative solutions of stochastic Volterra equations with jumps and non-Lipschitz coefficients
von: Alfonsi, Aurélien, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alfonsi, Aurélien, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Change of numeraire for weak martingale transport
von: Beiglböck, Mathias, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Beiglböck, Mathias, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Martingale property and moment explosions in signature volatility models
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The second-order Esscher martingale densities for continuous-time market models
von: Choulli, Tahir, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Choulli, Tahir, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Subleading correction to the Asian options volatility in the Black-Scholes model
von: Pirjol, Dan
Veröffentlicht: (2024)
von: Pirjol, Dan
Veröffentlicht: (2024)
Pricing American options time-capped by a drawdown event in a Lévy market
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Regularity of Solutions of Mean-Field $G$-SDEs
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Markovian projections for functionals of Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On weak notions of no-arbitrage in a 1D general diffusion market with interest rates
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Gradient Flow of the Bass Functional in Martingale Optimal Transport
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ergodicity and Law-of-large numbers for the Volterra Cox-Ingersoll-Ross process
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Inverting the Markovian projection for pure jump processes
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Max- and min-stability under first-order stochastic dominance
von: Chambers, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chambers, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Martingale expansion for stochastic volatility
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
No arbitrage and multiplicative special semimartingales
von: Platen, Eckhard, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Platen, Eckhard, et al.
Veröffentlicht: (2020)
The critical disordered pinning measure
von: Wei, Ran, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wei, Ran, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Exploiting arbitrage requires short selling
von: Platen, Eckhard, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Platen, Eckhard, et al.
Veröffentlicht: (2020)
On the structure of increasing profits in a 1D general diffusion market with interest rates
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Conditional Non-Lattice Integration, Pricing and Superhedging
von: Bender, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bender, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Discrete approximation of risk-based prices under volatility uncertainty
von: Blessing, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Blessing, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the Martingale Schrödinger Bridge between Two Distributions
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Brief Synopsis of the Scientific Career of T. R. Hurd
von: Grasselli, Matheus R., et al.
Veröffentlicht: (2024) -
From rank-based models with common noise to pathwise entropy solutions of SPDEs
von: Shkolnikov, Mykhaylo, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Despite Absolute Information Advantages, All Investors Incur Welfare Loss
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Efficient Importance Sampling under Heston Model: Short Maturity and Deep Out-of-the-Money Options
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)