:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Sayit, Hasanjan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Mathematical Finance 91-XX
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2202.02488
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Weak convergence implies convergence in mean within GGC
von: Sayit, Hasanjan
Veröffentlicht: (2024)

Strictly monotone mean-variance preferences with applications to portfolio selection
von: Wang, Yike, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A note on closed-form spread option valuation under log-normal models
von: Abudurexiti, Nuerxiati, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Mean-field game of mean-variance portfolio management with peer-based relative risk aversion
von: Cheng, Weilun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Impact of Climate transition on Credit portfolio's loss with stochastic collateral
von: Sopgoui, Lionel
Veröffentlicht: (2024)

Competitive optimal portfolio selection under mean-variance criterion
von: Shao, Guojiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The mean-variance portfolio selection based on the average and current profitability of the risky asset
von: Li, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust optimal investment and consumption strategies with portfolio constraints and stochastic environment
von: Garces, Len Patrick Dominic M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Analysis of optimal portfolio on finite and small-time horizons for a stochastic volatility model with multiple correlated assets
von: Lin, Minglian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A robust stochastic control problem with applications to monotone mean-variance problems
von: Chen, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Periodic Trading Activities in Financial Markets: Mean-field Liquidation Game with Major-Minor Players
von: Chen, Yufan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Constrained monotone mean--variance investment-reinsurance under the Cramér--Lundberg model with random coefficients
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust mean-variance stochastic differential reinsurance and investment games under volatility risk and model uncertainty
von: Guan, Guohui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pathwise analysis of log-optimal portfolios
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Equilibrium strategies for stochastic control problems with higher-order moments and applications to portfolio selection
von: Wang, Yike, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic portfolio selection under generalized disappointment aversion
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Efficient and accurate simulation of the stochastic-alpha-beta-rho model
von: Choi, Jaehyuk, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic portfolio theory with price impact
von: Itkin, David
Veröffentlicht: (2025)

Factor risk measures
von: Assa, Hirbod, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Rough PDEs for local stochastic volatility models
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Decarbonization of financial markets: a mean-field game approach
von: Lavigne, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Periodic portfolio selection with quasi-hyperbolic discounting
von: Hamaguchi, Yushi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal mean-variance portfolio selection under regime-switching-induced stock price shocks
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the mean-variance problem through the lens of multivariate fake stationary affine Volterra dynamics
von: Gnabeyeu, Emmanuel
Veröffentlicht: (2026)

Short-rate models with stochastic discontinuities: a PDE approach
von: Calvia, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A stochastic volatility approximation for a tick-by-tick price model with mean-field interaction
von: Pra, Paolo Dai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Gatheral double stochastic volatility model with Skorokhod reflection
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Heath-Jarrow-Morton meet lifted Heston in energy markets for joint historical and implied calibration
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Aggregation of financial markets
von: Menz, Georg, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Computation of Greeks under rough Volterra stochastic volatility models using the Malliavin calculus approach
von: Al-Foraih, Mishari, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Modelling Financial Market Imperfection Using Open Quantum Systems
von: Hicks, Will
Veröffentlicht: (2025)

Pricing VIX options under the Heston-Hawkes stochastic volatility model
von: Font, Oriol Zamora
Veröffentlicht: (2024)

Levy-stable scaling of risk and performance functionals
von: Vlasiuk, Dmitrii
Veröffentlicht: (2025)

On stochastic control problems with higher-order moments
von: Wang, Yike, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Large Platonic Markets with Delays
von: Limmer, Yannick, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Information Entropy of the Financial Market: Modelling Random Processes Using Open Quantum Systems
von: Hicks, Will
Veröffentlicht: (2024)

From Arbitrage Removal to Density Extraction: A Model-Free Framework for Short-Dated Options
von: Wizman, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On convergence of the Mayer problems arising in the theory of financial markets with transaction cost
von: Kabanov, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asset-liability management with Epstein-Zin utility under stochastic interest rate and unknown market price of risk
von: Kuissi-Kamdem, Wilfried
Veröffentlicht: (2025)

Affine term structure models driven by independent Lévy processes
von: Barski, Michał, et al.
Veröffentlicht: (2024)