A Large Confirmatory Dynamic Factor Model for Stock Market Returns in Different Time Zones

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Linton, Oliver B., Tang, Haihan, Wu, Jianbin
Format:	Preprint
Publié:	2022
Sujets:	Statistics Theory
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https://arxiv.org/abs/2202.03638