Two is better than one: Regularized shrinkage of large minimum variance portfolio

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Bodnar, Taras, Parolya, Nestor, Thorsén, Erik
Formato:	Preprint
Publicado:	2022
Materias:	Statistical Finance Statistics Theory Portfolio Management
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2202.06666