Two is better than one: Regularized shrinkage of large minimum variance portfolio

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Bodnar, Taras, Parolya, Nestor, Thorsén, Erik
Format:	Preprint
Publié:	2022
Sujets:	Statistical Finance Statistics Theory Portfolio Management
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https://arxiv.org/abs/2202.06666