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A Reproducing Kernel Hilbert Space approach to singular local stochastic volatility McKean-Vlasov models

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Bayer, Christian, Belomestny, Denis, Butkovsky, Oleg, Schoenmakers, John
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2022
Soggetti:	Computational Finance Probability 91G20, 65C30, 46E22
Accesso online:	Acceder al recurso
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