Buchumschlag

Convergence Speed and Approximation Accuracy of Numerical MCMC

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Cui, Tiangang, Dong, Jing, Jasra, Ajay, Tong, Xin T.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Computation Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Unbiased Approximations for Stationary Distributions of McKean-Vlasov SDEs
von: Awadelkarim, Elsiddig, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Particle Approximation of Lagged Feynman-Kac Formulae
von: Awadelkarim, Elsiddig, et al.
Veröffentlicht: (2024)

New Trends in the Stability of Sinkhorn Semigroups
von: Del Moral, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Riemannian metric for Poincaré inequalities and how to ideally precondition Langevin dynamics
von: Cui, Tiangang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Variance in the Central Limit Theorem for Multilevel Markovian Stochastic Approximation
von: Jasra, Ajay, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sharp detection of low-dimensional structure in probability measures via dimensional logarithmic Sobolev inequalities
von: Li, Matthew T. C., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Ergodicity of an Adaptive MCMC Sampler under a Probability Bound
von: Chotard, Alexandre
Veröffentlicht: (2026)

Efficient Sampling on Riemannian Manifolds via Langevin MCMC
von: Cheng, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sacred and Profane: from the Involutive Theory of MCMC to Helpful Hamiltonian Hacks
von: Glatt-Holtz, Nathan E., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Learning the nature of viscoelasticity in geologic materials with MCMC
von: Maor, Ron, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Numerical Approximations and Convergence Analysis of Piecewise Diffusion Markov Processes, with Application to Glioma Cell Migration
von: Buckwar, Evelyn, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence Results for Approximation with independent Variables
von: Delbaen, Freddy, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence of Dirichlet Forms for MCMC Optimal Scaling with Dependent Target Distributions on Large Graphs
von: Ning, Ning
Veröffentlicht: (2022)

Accuracy of the Graphon Mean Field Approximation for Interacting Particle Systems
von: Allmeier, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Concentration Inequalities and UQ Bounds for Hypocoercive MCMC Samplers
von: Birrell, Jeremiah, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Multilevel Particle Filters for Partially Observed McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations
von: Awadelkarim, Elsiddig, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Parameter Estimation for Partially Observed McKean-Vlasov Diffusions Using Multilevel Markov chain Monte Carlo
von: Jasra, Ajay, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Parameter Estimation for Partially Observed Time-Changed SDEs
von: Zhao, Ke, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Approximation of Markov Chain Expectations and the Key Role of Stationary Distribution Convergence
von: Glynn, Peter W., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficiency of reversible MCMC methods: elementary derivations and applications to composite methods
von: Neal, Radford M., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Importance Sampling Approximation of Sequence Evolution Models with Site-Dependence
von: Mathews, Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Upper Bounds for Symmetric Approximate Bounded Indistinguishability
von: Williamson, Christopher
Veröffentlicht: (2026)

Markov Chain Approximation of One-Dimensional Sticky Diffusions
von: Meier, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2019)

From Minimax Optimal Importance Sampling to Uniformly Ergodic Importance-tempered MCMC
von: Zhou, Quan
Veröffentlicht: (2025)

Convergence of Unadjusted Langevin in High Dimensions: Delocalization of Bias
von: Chen, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Note on the Conditions for COS Convergence
von: Wang, Qinling, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Almost Sure Convergence of Stochastic Approximation: An Interplay of Noise and Step Size
von: Nguyen, Quang Dinh Thien, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Fast Conditional Mixing of MCMC Algorithms for Non-log-concave Distributions
von: Cheng, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Hybrid Stochastic Functional Differential Equations with Infinite Delay: Approximations and Numerics
von: Li, Guozhen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Functional Laplace Transform of a Multivariate Hawkes Process, Subsequent Characteristics, and Numerical Approximations
von: Vieille, Bartholomé, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparing the Efficiency of General State Space Reversible MCMC Algorithms
von: Salmon, Geoffrey T., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Processus aléatoires et applications -- Algorithmes MCMC et vitesse de convergence
von: Berglund, Nils
Veröffentlicht: (2024)

Modeling of Measurement Error in Financial Returns Data
von: Jasra, Ajay, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Numerical Aspects of Large Deviations
von: Hartmann, Alexander K.
Veröffentlicht: (2024)

Martingale Posteriors for Discretely Observed Diffusions
von: Yao, Jingning, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Numerical Truncation Approximation with A Posteriori Error Bounds for the Solution of Poisson's Equation
von: Mahdian, Saied, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Inference for Non-Synchronously Observed Diffusions
von: Jasra, Ajay, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convergence of the Markovian iteration for coupled FBSDEs via a differentiation approach
von: Huang, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Subgeometric Convergence Formula for Total-variation Error of the Level-increment Truncation Approximation of M/G/1-type Markov Chains
von: Ouchi, Katsuhisa, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Non-Gaussianity of invariant measures to SPDEs in Da Prato-Debussche regime
von: Chandra, Ajay, et al.
Veröffentlicht: (2025)