Detecting data-driven robust statistical arbitrage strategies with deep neural networks

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Neufeld, Ariel, Sester, Julian, Yin, Daiying
Formato:	Preprint
Publicado:	2022
Materias:	Computational Finance Machine Learning Mathematical Finance Statistical Finance Trading and Market Microstructure
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2203.03179