Buchumschlag

SDEs with no strong solution arising from a problem of stochastic control

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Cox, Alexander M. G., Robinson, Benjamin A.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Probability 60G44, 60H10 (Primary), 93E20 (Secondary)
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Adapted Wasserstein distance between the laws of SDEs
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal control of martingales in a radially symmetric environment
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Mind the jumps: when 2BSDEs meet semi-martingales
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Fast random sampling and small noise analysis for stochastic control models
von: Iyer, Sarvesh Ravichandran, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On symmetric fuzzy stochastic Volterra integral equations with retardation
von: Malinowski, Marek T.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic viscosity solutions for stochastic integral-partial differential equations and singular stochastic control
von: Wu, Jinbiao
Veröffentlicht: (2019)

Minimax-robust estimation problems for stationary stochastic sequences
von: Moklyachuk, Mikhail
Veröffentlicht: (2024)

Filtering of Multidimensional Stationary Sequences with Missing Observations
von: Masyutka, Oleksandr, et al.
Veröffentlicht: (2018)

A new approach to stochastic McKean-Vlasov limits with low-regularity coefficients
von: Crowell, Robert Alexander
Veröffentlicht: (2025)

On the grid-sampling limit SDE
von: Bender, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A regularized Kellerer theorem in arbitrary dimension
von: Pammer, Gudmund, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Control of McKean--Vlasov SDEs with Contagion Through Killing at a State-Dependent Intensity
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A primer of optimal ergodic average control for an insurance company diffusion model
von: Iashchenko, Elizaveta, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Large deviations of slow-fast systems driven by fractional Brownian motion
von: Gailus, Siragan, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Pontryagin Maximum Principle for rough stochastic systems and pathwise stochastic control
von: Horst, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Entropy-Regularized Mean-Variance Portfolio Optimization with Jumps
von: Bender, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

G-BSDEs with non-Lipschitz coefficients and the corresponding stochastic recursive optimal control problem
von: He, Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On approximations of stochastic optimal control problems with an application to climate equations
von: Flandoli, Franco, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On interpolation problem for multidimensional harmonizable stable sequences with noise observations
von: Moklyachuk, Mikhail
Veröffentlicht: (2025)

2BSDE with uncertain horizon and application to stochastic control in erratic environments
von: Gennaro, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic maximum principle for problems with delay with general dependence on the past
von: Guatteri, Giuseppina, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Existence for low-regularity McKean-Vlasov dynamics via emergence of regularity
von: Crowell, Robert Alexander
Veröffentlicht: (2025)

A measure-valued HJB perspective on Bayesian optimal adaptive control
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Consumption-Investment Problem in Rank-Based Models
von: Itkin, David
Veröffentlicht: (2025)

Drift Control with Discretionary Stopping for a Diffusion
von: Beneš, Václav E., et al.
Veröffentlicht: (2024)

The randomization method in stochastic optimal control
von: Fuhrman, Marco
Veröffentlicht: (2025)

Strong and weak quantitative estimates in slow-fast diffusions using filtering techniques
von: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Minimax Extrapolation Problem For Harmonizable Stable Sequences With Noise Observations
von: Moklyachuk, Mikhail, et al.
Veröffentlicht: (2016)

McKean-Vlasov forward-backward doubly stochastic differential equations and applications to stochastic control
von: Al-Hussein, AbdulRahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Individual-based stochastic model with unbounded growth, birth and death rates: a tightness result
von: Brodu, Virgile
Veröffentlicht: (2026)

Mimicking and Conditional Control with Hard Killing
von: Carmona, Rene, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Existence of Bass martingales and the martingale Benamou$-$Brenier problem in $\mathbb{R}^{d}$
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Ergodic distribution dependent BSDE and application to long-time behavior of finite horizon distribution dependent BSDE
von: Desbouis, Kaplan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Control Problems Motivated by Sailboat Trajectory Optimization
von: Ciccarella, Carlo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Well-posedness of behavioral singular stochastic control problems
von: Sidorenko, Artur
Veröffentlicht: (2025)

Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations
von: Cárdenas, Andrés, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A random measure approach to reinforcement learning in continuous time
von: Bender, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal portfolios with anticipating information on the stochastic interest rate
von: D'Auria, Bernardo, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Stationary, Markov, stochastic processes with polynomial conditional moments and continuous paths
von: Szabłowski, Paweł J.
Veröffentlicht: (2022)

Maximum principle for an optimal control problem associated to a SPDE with nonlinear boundary conditions
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2017)