Stochastic trust-region algorithm in random subspaces with convergence and expected complexity analyses
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Dzahini, Kwassi Joseph, Wild, Stefan M. |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2022
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Direct search for stochastic optimization in random subspaces with zeroth-, first-, and second-order convergence and expected complexity
von: Dzahini, K. J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dzahini, K. J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
A class of sparse Johnson--Lindenstrauss transforms and analysis of their extreme singular values
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A Noise-Aware Scalable Subspace Classical Optimizer for the Quantum Approximate Optimization Algorithm
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Markov decision processes: on the convergence of the Monte-Carlo first visit algorithm
von: Delattre, Sylvain, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Delattre, Sylvain, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Passivity in Stochastic Differential Equations: A Port-Hamiltonian Perspective
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A generalized moment approach to sharp bounds for conditional expectations
von: van Eekelen, Wouter J. E. C.
Veröffentlicht: (2023)
von: van Eekelen, Wouter J. E. C.
Veröffentlicht: (2023)
The Wasserstein Space of Stochastic Processes in Continuous Time
von: Bartl, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bartl, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Distribution-free expectation operators for robust pricing and stocking with heavy-tailed demand
von: Kleer, Pieter, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kleer, Pieter, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Hilbert's projective metric for functions of bounded growth and exponential convergence of Sinkhorn's algorithm
von: Eckstein, Stephan
Veröffentlicht: (2023)
von: Eckstein, Stephan
Veröffentlicht: (2023)
Exponential convergence of general iterative proportional fitting procedures
von: Eckstein, Stephan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Eckstein, Stephan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A stochastic gradient descent algorithm with random search directions
von: Gbaguidi, Eméric
Veröffentlicht: (2025)
von: Gbaguidi, Eméric
Veröffentlicht: (2025)
Uniform exponential convergence of SAA with AMIS and asymptotics of its optimal value
von: Zhang, Wenjin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhang, Wenjin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal distributions for randomized unbiased estimators with an infinite horizon and an adaptive algorithm
von: Zheng, Chao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zheng, Chao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Provably convergent stochastic fixed-point algorithm for free-support Wasserstein barycenter of continuous non-parametric measures
von: Chen, Zeyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Zeyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Codifferentials and Quasidifferentials of the Expectation of Nonsmooth Random Integrands and Two-Stage Stochastic Programming
von: Dolgopolik, M. V.
Veröffentlicht: (2021)
von: Dolgopolik, M. V.
Veröffentlicht: (2021)
Optimization Based Data Enrichment Using Stochastic Dynamical System Models
von: Kearney, Griffin M., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kearney, Griffin M., et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Geometric Framework for Stochastic Iterations
von: Combettes, Patrick L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Combettes, Patrick L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
The suboptimality ratio of projective measurements restricted to low-rank subspaces
von: Senen-Cerda, Albert
Veröffentlicht: (2024)
von: Senen-Cerda, Albert
Veröffentlicht: (2024)
Infinite Anticipation Backward Stochastic Differential Equations
von: Cheng, Guanwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cheng, Guanwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Concentration for random Euclidean combinatorial optimization
von: D'Achille, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: D'Achille, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On the irreducibility and convergence of a class of nonsmooth nonlinear state-space models on manifolds and their applications to zeroth-order optimization
von: Gissler, Armand, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gissler, Armand, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A policy iteration algorithm for non-Markovian control problems
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Mean-Field Limit of Online Stochastic Vector Balancing
von: Fiedler, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fiedler, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Graphon Games with Jumps and Approximate Nash Equilibria
von: Amini, Hamed, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Amini, Hamed, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic optimal control of Lévy tax processes with bailouts
von: Ghanim, Dalal Al, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ghanim, Dalal Al, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Doubling Thresholds in Backgammon-like Stochastic Games
von: Ju, Haoru, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ju, Haoru, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Control of the Nonlinear Stochastic Fokker--Planck Equation
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)
BSDE Approach for $α$-Potential Stochastic Differential Games
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the optimal objective value of random linear programs
von: Bakhshi, Marzieh, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bakhshi, Marzieh, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Viscosity Solutions of Stochastic Hamilton--Jacobi--Bellman Equations with Jumps
von: Liang, Dunxiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liang, Dunxiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic maximum principle for weighted mean-field system with jump
von: Tang, Yanyan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tang, Yanyan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Solving non-Markovian Stochastic Control Problems driven by Wiener Functionals
von: Leão, Dorival, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Leão, Dorival, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Almost Sure Convergence of Stochastic Approximation: An Interplay of Noise and Step Size
von: Nguyen, Quang Dinh Thien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Nguyen, Quang Dinh Thien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic comparisons of imperfect maintenance models for a gamma deteriorating system
von: Mercier, Sophie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mercier, Sophie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Particle Filter Optimization: A Bayesian Approach for Global Stochastic Optimization
von: Eslami, Mostafa, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Eslami, Mostafa, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A stochastic optimization algorithm for revenue maximization in a service system with balking customers
von: Bodas, Shreehari Anand, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bodas, Shreehari Anand, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic convergence of a class of greedy-type algorithms for Configuration Optimization Problems
von: Nielen, Evie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Nielen, Evie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Singular Perturbation in Multiscale Stochastic Control Problems with Domain Restriction in the Slow Variable
von: Calixto, Anderson O., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Calixto, Anderson O., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Martingale Optimal Transport and Martingale Schrödinger Bridges for Calibration of Stochastic Volatility Models
von: Zitridis, Antonios
Veröffentlicht: (2025)
von: Zitridis, Antonios
Veröffentlicht: (2025)
$N$-Player Stochastic Differential Games with Regime Switching and Mean Field Convergence
von: Wang, Mingrui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Mingrui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Direct search for stochastic optimization in random subspaces with zeroth-, first-, and second-order convergence and expected complexity
von: Dzahini, K. J., et al.
Veröffentlicht: (2024) -
A class of sparse Johnson--Lindenstrauss transforms and analysis of their extreme singular values
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
A Noise-Aware Scalable Subspace Classical Optimizer for the Quantum Approximate Optimization Algorithm
von: Dzahini, Kwassi Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Markov decision processes: on the convergence of the Monte-Carlo first visit algorithm
von: Delattre, Sylvain, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Stochastic Passivity in Stochastic Differential Equations: A Port-Hamiltonian Perspective
von: Ackermann, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025)