A Dynamic Principal Agent Problem with One-sided Commitment
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Zhang, Jianfeng, Zhu, Zimu |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2022
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
A new approach to principal-agent problems with volatility control
von: Chiusolo, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chiusolo, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Value existence for zero-sum ergodic stochastic differential games
von: Li, Juan, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Li, Juan, et al.
Veröffentlicht: (2021)
On the unimportance of distant players in sparse stochastic differential network games
von: Cirant, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cirant, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2026)
DeepPAAC: A New Deep Galerkin Method for Principal-Agent Problems
von: Ludkovski, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ludkovski, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Agency Problems and Adversarial Bilevel Optimization under Uncertainty and Cyber Threats
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Analysis of Overlapping Generations Models Under Incomplete Markets
von: Chen, Cangxiong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Cangxiong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A dynamic competitive equilibrium model of irreversible capacity investment with stochastic demand and heterogeneous producers
von: Kardaras, Constantinos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kardaras, Constantinos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Probabilistic Analysis of Graphon Mean Field Control
von: Cao, Zhongyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cao, Zhongyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A unifying view on the irreversible investment exercise boundary in a stochastic, time-inhomogeneous capacity expansion problem
von: Chiarolla, Maria B.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chiarolla, Maria B.
Veröffentlicht: (2022)
Potential Games on Unimodular Random Graphs
von: Neuman, Eyal, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Neuman, Eyal, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Markov Perfect Equilibria in Discrete Finite-Player and Mean-Field Games
von: Höfer, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Höfer, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Time-Consistent Asset Allocation for Risk Measures in a Lévy Market
von: Fießinger, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Fießinger, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Optimal Ratcheting of Dividends with Irreversible Reinsurance
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Heterogeneous Mean Field Games and Local Well-posedness
von: Qiao, Bixing
Veröffentlicht: (2025)
von: Qiao, Bixing
Veröffentlicht: (2025)
Outrunning the Omega Clock: A Singular Control Problem for Dividend Optimisation with Ruin and Time-in-Distress Default
von: Bodnariu, Andi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bodnariu, Andi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Graphon Games with Memory
von: Neuman, Eyal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Neuman, Eyal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the Singular Control of a Diffusion and Its Running Infimum or Supremum
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Default Contagion, Matrix Approximation, and Control in Sparse Financial Networks
von: Zhang, Aoxin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhang, Aoxin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Distributed Online Optimization for Multi-Agent Optimal Transport
von: Krishnan, Vishaal, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Krishnan, Vishaal, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Beyond separability: convergence rate of vanishing viscosity approximations to mean field games via FBSDE stability
von: Yu, Winston, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yu, Winston, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multi-period Asset-liability Management with Reinforcement Learning in a Regime-Switching Market
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Market Making with Exogenous Competition
von: Boyce, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Boyce, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The monopolist's free boundary problem in the plane
von: McCann, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: McCann, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Execution under Liquidity Uncertainty
von: Chevalier, Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chevalier, Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Habit Formation, Labor Supply, and the Dynamics of Retirement and Annuitization
von: Birungi, Criscent, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Birungi, Criscent, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Global regularity of the value function in a stopper vs. singular-controller game
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Optimal Control with Measurable Coefficients and Applications
von: de Feo, Filippo
Veröffentlicht: (2025)
von: de Feo, Filippo
Veröffentlicht: (2025)
Infinite dimensional open-loop linear quadratic stochastic optimal control problems and related games
von: Jing, Guangdong
Veröffentlicht: (2024)
von: Jing, Guangdong
Veröffentlicht: (2024)
Set Values for Mean Field Games
von: Iseri, Melih, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Iseri, Melih, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Optimal Control of Unbounded Functional Stochastic Evolution Systems in Hilbert Spaces: Second-Order Path-dependent HJB Equation
von: Tang, Shanjian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tang, Shanjian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Worst-Case Optimal Investment in Incomplete Markets
von: Desmettre, Sascha, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Desmettre, Sascha, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stopper vs. singular-controller games with degenerate diffusions
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Finite-time horizon, stopper vs. singular-controller games on the half-line
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Zero-sum stopper vs. singular-controller games with constrained control directions
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ergodic Mean-Field Games of Singular Control with Regime-Switching (Extended Version)
von: Dianetti, Jodi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Dianetti, Jodi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Reinforcement Learning for Dividend Optimization in Partially Observed Regime-Switching Diffusion Model
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Optimal Consumption-Investment with Epstein-Zin Utility under Leverage Constraint
von: Tian, Dejian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tian, Dejian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the saddle point of a zero-sum stopper vs. singular-controller game
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bovo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Demand Externality of Automation
von: Bayraktar, Erhan
Veröffentlicht: (2026)
von: Bayraktar, Erhan
Veröffentlicht: (2026)
Robust Portfolio Selection under State-dependent Confidence Set
von: Guan, Guohui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guan, Guohui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
A new approach to principal-agent problems with volatility control
von: Chiusolo, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Value existence for zero-sum ergodic stochastic differential games
von: Li, Juan, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
On the unimportance of distant players in sparse stochastic differential network games
von: Cirant, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
DeepPAAC: A New Deep Galerkin Method for Principal-Agent Problems
von: Ludkovski, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Agency Problems and Adversarial Bilevel Optimization under Uncertainty and Cyber Threats
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)